Formation Calculs financiers : les fondamentaux

Appliquer les bases des mathématiques financières à la gestion financière

Anciennement formation Barchen
Sur mesure Fondamentaux
tealium

Objectifs pédagogiques

Actualiser et capitaliser des taux d'intérêt dans le respect des pratiques et conventionsEvaluer et analyser les obligationsCalculer les sensibilités des produis de taux

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.

Les taux d’intérêt

Notion de taux d'intérêtIntérêts simples et intérêts composésIntérêts précomptés et intérêts post-comptés
  • TP Excel : calcul d'intérêts simples et composés

Les bases du calcul actuariel

Capitalisation et actualisationValeur actuelle d'une série de flux futursValeur Actuelle Nette (VAN) et Taux de Rendement Interne (TRI) d'une stratégie d'investissement
  • TP Excel : calcul de VAN et TRI sur des projets d’investissement

Prêts / emprunts : les différents types d'amortissement et calcul du TEG

Annuités constantesAmortissement linéaireAmortissement in fineLe taux annuel effectif global (TAEG) d’un emprunt
  • TP Excel : construction de tableaux d'amortissement et calculs de TAEG

Evaluer les obligations et appréhender leurs risques

Qu'est-ce qu'une obligation ?Quelles sont ses caractéristiques ?Déterminants du prix d'une obligation : risque de taux et risque de créditRating et spread de créditTaux de rendement actuariel d'une obligationAnalyse en duration / sensibilité / convexitéLa cotation en pratique : coupon couru, clean price et dirty price
  • TP Excel :
calcul du TRA sur plusieurs obligationsévaluation de la duration et de la sensibilité d'une obligation de 10 anscalcul du coupon couru et du dirty price à partir du cours de l'obligation

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

À qui s’adresse cette formation ?

Tout collaborateur de banque, d'assurance ou d'institution financière souhaitant s'initier à ce domaine

Pré-requis

Aucun prérequis nécessaire

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Antonin Chaix

    Antonin est un spécialiste des dérivés de taux. Ancien analyste quantitatif au sein de Calyon et Ixis Cib, Antonin a développé pour notre organisme plusieurs modules sur les mathématiques financières et le pricing des dérivés complexes. Il codirige également le Diplôme de Finance Quantitative (DiFiQ) en partenariat avec l'ENSAE et Dauphine.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Sur-mesure

Réf 1139

Ce programme pourra servir de base à la construction d’une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel

tealium