Nouvelle formation

Les Marchés de matières premières – Gestion des risques

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  Maîtrise
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18 octobre 2019 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Se familiariser avec les concepts clés des marchés de matières premières
  • Comprendre le fonctionnement d’une opération de couverture
  • Appréhender les principaux instruments utilisés avec des exemples

Présentation des principaux marchés de matières premières

  • Les différentes categories de marchés
  • L’importance des prix à terme
  • Analyse de la backwardation et du contango

Cas pratique : impact de la backwardation et du contango sur le coût de détention d’une position à terme

Gestion des risques

  • Le concept de base
  • Les produits dérivés fermes
  • Les produits dérivés optionnels

Cas pratique : impact de la base sur le coût de la couverture réalisée via une position à terme à l’achat et à la vente

Applications

  • Pricing d’une option avec Excel
  • Pricing d’une option avec VBA
  • L’exemple d’un raffineur de produits pétroliers

Cas pratique : calcul de la couverture d’une marge de raffinage via des swaps sur les différents produits pétroliers


Robin Peraud

Robin a près de 20 ans d'expérience dans le domaine des marches de matières premières et les CAT bonds en tant que responsable d'investissement sur ces classe d'actifs pour le groupe Société Générale et JPMorgan en France et à l'international.



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