Nouvelle formation

Les Marchés de matières premières – Gestion de portefeuille

  1 jour
  Maîtrise
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17 juin 2019 (Paris centre)
Objectifs de la formation
  • Se familiariser avec les concepts clés des marchés de matières premières
  • Comprendre le mode de fonctionnement des indices "commodity"
  • Connaître les principaux véhicules d'investissement utilisés
  Programme détaillé 

Présentation des principaux marchés de matières premières

  • Les différentes categories de marchés
  • L’importance des prix à terme
  • Analyse de la backwardation et du contango

Cas pratique : impact de la backwardation et du contango sur le coût de détention d’une position à terme

Comprendre le fonctionnement des indices spécialisés sur cette classe d'actifs

  • L'indice S&P GSCI (méthodologie et composition)
  • L'indice BCOM (méthodologie et composition)
  • Analyse statistique (rendement actuariel, volatilité, corrélation)

Cas pratique : impact du marché spot et de la forme de la courbe à terme sur la performance finale de l'indice

Les différents véhicules d'investissement

  • Les swaps
  • Les ETF
  • Les fonds d'investissement

Cas pratique : exemple de stratégie d'investissement total return permettant de capturer les primes de marché des contrats à terme de matières premières


Robin Peraud

Robin a près de 20 ans d'expérience dans le domaine des marches de matières premières et les CAT bonds en tant que responsable d'investissement sur ces classe d'actifs pour le groupe Société Générale et JPMorgan en France et à l'international.