Sélection de clientèle par scoring
Calibration, performance et cycle de vie d'un score
- Découvrir les techniques de scoring et leurs applications (octroi, risque et marketing)
- Identifier les points clés du cycle de vie d'un score
- Savoir calibrer un score
Introduction
- Définition du scoring
- Utilisation et problématiques liées au scoring
Mesure de performance d'un score
TP Excel: implémentation de mesures de performance classiques
Modèles classiques de scoring
- Analyse discriminante linéaire
- Les modèles les plus classiques : Logit et Probit
- Les autres modèles
- Bilan : comparaison des modèles
Les étapes de construction d'un score à travers un focus sur le modèle logistique
Etude de cas : les différents types de scores
(appétence, octroi et risque)
Les variables explicatives
- Cartographie des variables explicatives
- Variables quantitatives et qualitatives
Biais d'estimation
Suivi et audit d'un score
- Contrôle du calcul
- Suivi des performances
- Prise de décision et politique d'octroi
Introduction
- Définition du scoring
- Utilisation et problématiques liées au scoring
Mesure de performance d'un score
TP Excel: implémentation de mesures de performance classiques
Modèles classiques de scoring
- Analyse discriminante linéaire
- Les modèles les plus classiques : Logit et Probit
- Les autres modèles
- Bilan : comparaison des modèles
Les étapes de construction d'un score à travers un focus sur le modèle logistique
Etude de cas : les différents types de scores
(appétence, octroi et risque)
Les variables explicatives
- Cartographie des variables explicatives
- Variables quantitatives et qualitatives
Biais d'estimation
Suivi et audit d'un score
- Contrôle du calcul
- Suivi des performances
- Prise de décision et politique d'octroi
Damien Jacomy
Diplômé de l'Ensae, Damien est actuellement ingénieur chercheur chez EDF dans le domaine des risques de marché. Il a auparavant été responsable des modèles de risque de marché puis de contrepartie dans une banque d'investissements française et a travaillé en conseil interne en méthodologie statistique pour une banque de détail, principalement dans le domaine du scoring.
Damien Jacomy anime également les formations :
- Mesure et gestion du risque de marché (Catalogue Finance)
Interview de Damien Jacomy, intervenant de Sélection de clientèle par scoring RIS52
Damien, le scoring c'est quoi ? Le scoring designe l'ensemble des techniques qui permettent de sélectionner ou classer des individus en fonction de leur propension à présenter une certaine caractéristique, et ce à partir de données de masse. Les applications sont multiples, la sélection de clients à l'octroi de crédit, la création de ratings internes pour les particuliers et les petites entreprises, l'évaluation des probabilités de sinistre, le ciblage des clients pour optimiser des campagnes...
En quoi c'est crucial pour les établissements financiers ? On voit bien que ces applications sont cruciales pour les banques... mais s'il fallait retenir une application emblématique, ce serait la création de ratings internes: l'ingrédient principal pour la déclaration du capital réglementaire.
A qui s'adresse votre formation ? La formation s'adresse aux collaborateurs en charge d'élaborer des scores et tous ceux qui souhaitent monter en compétences sur le sujet.Le scoring c'est certes de la théorie, mais aussi beaucoup de cuisine: comment échantillonner,quel choix de variables à modéliser, comment sélectionner les variables explicatives... on échange beaucoup autour de nos expériences et c'est souvent intéressant de comparer pratiques et problématiques.
A quoi sert votre formation ? Qu'est-ce que les participants pourront mettre en pratique dès le lendemain ? La formation permet de prendre du recul sur toutes ces pratiques. Par exemple autour des questions que l'on peut se poser autour de l'échantillonnage des données, les mélanges de dates d'observations, etc. On donne des outils pour mieux préparer ses données et les explorer.
Les participants repartent avec des supports ?Des fichiers ? Les participants repartent avec des supports que j'ai voulus autoportants, afin qu'ils puissent revenir de manière autonome sur les nombreux sujets que l'on aborde. Il est cependant malheureusement difficile pour un sujet de ce type de pratiquer sur le lieu de la formation. Il faudrait des outils informatiques et des données qui sont difficiles d'accès. On met donc l'accent sur l'échange d'expérience au cours de la formation.
Quel est votre background pour maîtriser ces sujets ? J'ai commencé ma carrière dans la banque de détail et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer une grande variété d'applications pour le scoring. Puis, j'ai évolué dans une banque de marché et de fil en aiguille je me suis retrouvé responsable des données de marché et modèles de diffusion pour les risques, puis responsable du modèle de var marché, puis crédit. J'enseigne ces sujets aussi à l'Ensae ou en Master à Assas. Actuellement je travaille sur l'optimisation des plannings de production d'électricité dans un grand groupe.