Risque Opérationnel en Post-Marché dérivés

Opérations et Systèmes d'information au quotidien

1 jour

Expertise

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2 juin 2020 (Paris centre)

Objectifs de la formation

Comprendre les traitements des produits dérivés et les Systèmes d'Information associés
Maîtriser les sources de risque opérationnel dans la gestion post-marché des principales opérations
Aborder les mutations à venir dans les traitements post-marchés

Programme détaillé

Produits, marchés et gestion Back Office

Produits cash et dérivés
- Différence de nature
- Différence de gestion post-marché
Front – Back – Comptabilité : les acteurs mobilisés
Marchés organisés et de gré à gré
- Typologie des produits traités, compte propre et compte de tiers
- Gestion post-marché
Les Systèmes d'Information mobilisés dans la gestion post marché

Etude de cas : Analyse de l'organisation des systèmes de traitement des dérivés

Le risque opérationnel au quotidien

Définition et réalité concrète du risque opérationnel
Réglementation et contraintes
Le coût du risque opérationnel

Etude de cas : Analyse de cas concrets de risques opérationnels :

- erreurs systèmes

- erreurs humaines

- malversation

Risque opérationnel dans la gestion des produits dérivés

Trésorerie, Comptabilité, Investigation et Paiement
- Chaine de traitement
- Systèmes d'information
Gestion du collatéral

Etude de cas : Gestion de collatéral

- Confirmation des négociations : master agreement et contrat cadre

- Quel reporting à produire ?

Etude de cas : Analyse des risques opérationnels au sein de chaque fonction : comment prévenir ?

Mutation des systèmes : vers la fin des risques opérationnels ?

Impacts de la crise dans la gestion post-marché
Principales évolutions à l'oeuvre pour les dérivés
- Clearing
- Paiement centralisé
- Warehouse
- Matching électronique
Au-delà des systèmes d'information, le facteur humain et le management au coeur des risques opérationnels