Solvabilité 2 : gestion quantitative appliquée

Calcul, besoins quantitatifs des assureurs et facteurs de risques

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26 novembre 2018 (Paris centre)
Objectifs de la formation
  • Comprendre les modalités de calcul des sous-modules de SCR
  • Savoir décomposer les facteurs de risque sur les produits structurés
  • Appréhender les besoins quantitatifs des assureurs
  Programme détaillé 

Revue des modalités de calcul des différents sous-modules de SCR bruts de marché et de contrepartie

  • Taux d'intérêt, action, spread, devise et immobilier
  • Besoins annexes pour le sous-module SCR brut de contrepartie
  • Causes et effets des dispositifs de correction des risques
    • Dampener
    • Prime contra-cyclique
    • Matching adjustment

Besoins quantitatifs des assureurs auprès des sociétés d'asset management auprès desquelles ils détiennent des fonds

  • Architecture des données attendues par les assureurs

Évaluation du SCR sur des actifs financiers complexes : Exemple d'une obligation convertible en action

Etude de cas : une obligation indexée CMS10Y

Etude de cas : une obligation structurée taux/equity délivrant un coupon optionnel en fonction d'options sur l'évolution de l'Eurostoxx50 et du CMS10Y

ORSA

  • Rappel de ses objectifs
    • Compenser les limites du SCR
    • Prendre en compte la tolérance au risque
    • Introduire une vision prospective

Etude de cas : exemples d'indicateurs susceptibles d'être suivis en matière de gestion des actifs

  • Dispositif de gouvernance

Lionel Texier

Lionel Texier

Après une expérience dans le marketing et la distribution, Lionel a travaillé cinq ans dans les directions techniques de compagnies d'assurance en France et au Luxembourg où il a effectué des travaux d'actuariat Vie et Non-Vie. Depuis trois ans, il accompagne les assureurs en tant que consultant.