Solvabilité 2 : gestion quantitative appliquée
Calcul, besoins quantitatifs des assureurs et facteurs de risques
- Comprendre les modalités de calcul des sous-modules de SCR
- Savoir décomposer les facteurs de risque sur les produits structurés
- Appréhender les besoins quantitatifs des assureurs
Revue des modalités de calcul des différents sous-modules de SCR bruts de marché et de contrepartie
- Taux d'intérêt, action, spread, devise et immobilier
- Besoins annexes pour le sous-module SCR brut de contrepartie
- Causes et effets des dispositifs de correction des risques
- Dampener
- Prime contra-cyclique
- Matching adjustment
Besoins quantitatifs des assureurs auprès des sociétés d'asset management auprès desquelles ils détiennent des fonds
- Architecture des données attendues par les assureurs
Évaluation du SCR sur des actifs financiers complexes : Exemple d'une obligation convertible en action
Etude de cas : une obligation indexée CMS10Y
Etude de cas : une obligation structurée taux/equity délivrant un coupon optionnel en fonction d'options sur l'évolution de l'Eurostoxx50 et du CMS10Y
ORSA
- Rappel de ses objectifs
- Compenser les limites du SCR
- Prendre en compte la tolérance au risque
- Introduire une vision prospective
Etude de cas : exemples d'indicateurs susceptibles d'être suivis en matière de gestion des actifs
- Dispositif de gouvernance
Revue des modalités de calcul des différents sous-modules de SCR bruts de marché et de contrepartie
- Taux d'intérêt, action, spread, devise et immobilier
- Besoins annexes pour le sous-module SCR brut de contrepartie
- Causes et effets des dispositifs de correction des risques
- Dampener
- Prime contra-cyclique
- Matching adjustment
Besoins quantitatifs des assureurs auprès des sociétés d'asset management auprès desquelles ils détiennent des fonds
- Architecture des données attendues par les assureurs
Évaluation du SCR sur des actifs financiers complexes : Exemple d'une obligation convertible en action
Etude de cas : une obligation indexée CMS10Y
Etude de cas : une obligation structurée taux/equity délivrant un coupon optionnel en fonction d'options sur l'évolution de l'Eurostoxx50 et du CMS10Y
ORSA
- Rappel de ses objectifs
- Compenser les limites du SCR
- Prendre en compte la tolérance au risque
- Introduire une vision prospective
Etude de cas : exemples d'indicateurs susceptibles d'être suivis en matière de gestion des actifs
- Dispositif de gouvernance
Lionel Texier
Après une expérience dans le marketing et la distribution, Lionel a travaillé cinq ans dans les directions techniques de compagnies d'assurance en France et au Luxembourg où il a effectué des travaux d'actuariat Vie et Non-Vie. Depuis trois ans, il accompagne les assureurs en tant que consultant.
Lionel Texier anime également les formations :
- Gestion du Passif des Fonds de Pension (Catalogue Finance)
- Solvabilité 2 : application pour les assurances (Catalogue Finance)