Solvabilité 2 : gestion quantitative appliquée

Calcul, besoins quantitatifs des assureurs et facteurs de risques

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Expertise

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5 novembre 2020 (Paris centre)

Objectifs de la formation

Comprendre les modalités de calcul des sous-modules de SCR
Savoir décomposer les facteurs de risque sur les produits structurés
Appréhender les besoins quantitatifs des assureurs

Programme détaillé

Revue des modalités de calcul des différents sous-modules de SCR bruts de marché et de contrepartie

Taux d'intérêt, action, spread, devise et immobilier
Besoins annexes pour le sous-module SCR brut de contrepartie
Causes et effets des dispositifs de correction des risques
- Dampener
- Prime contra-cyclique
- Matching adjustment

Besoins quantitatifs des assureurs auprès des sociétés d'asset management auprès desquelles ils détiennent des fonds

Architecture des données attendues par les assureurs

Évaluation du SCR sur des actifs financiers complexes : Exemple d'une obligation convertible en action

Etude de cas : une obligation indexée CMS10Y

Etude de cas : une obligation structurée taux/equity délivrant un coupon optionnel en fonction d'options sur l'évolution de l'Eurostoxx50 et du CMS10Y

ORSA

Rappel de ses objectifs
- Compenser les limites du SCR
- Prendre en compte la tolérance au risque
- Introduire une vision prospective

Etude de cas : exemples d'indicateurs susceptibles d'être suivis en matière de gestion des actifs

Dispositif de gouvernance