ALM Bancaire 2 : mise en oeuvre des concepts ALM
Bonnes pratiques et gestion optimisée de l'ALM bancaire
- Maîtriser la gestion des risques structurels de taux et de liquidité
- Comprendre les bonnes pratiques en termes de gouvernance et de gestion interne du refinancement
- Approfondir les techniques d'une gestion ALM optimale
La problématique ALM
- Rappels sur la gestion financière d'une banque et les risques y afférents
- Les rôles d'une banque : les différents types de banques
- Le bilan d'une banque : banking book et trading book
- Le compte de résultat : marge d'intérêt vs commission
- Les différents risques bancaires
Exemples et illustrations :lecture de la partie d'un rapport annuel présentant le bilan, le compte de résultat et la gestion ALM
La gestion du risque structurel de taux d'intérêt
- Les concepts, les indicateurs et les outils de gestion
- L'origine du risque de taux d'intérêt
- La typologie des risques de taux : les différentes indexations
- L'écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipés
- Les outils de mesure du risque de taux
- La gestion du risque de taux : utilisation des produits dérivés
- Les exigences réglementaires en matière de risque de taux
Exemples et illustrations :modélisation de l'indexation, analyse de quelques produits réglementés complexes, calcul d'une impasse de taux
La gestion du risque de liquidité
- Les concepts, les indicateurs et les outils de gestion
- L'origine du risque de liquidité
- Analyse de la crise actuelle au regard de la liquidité
- Les mesures du risque de liquidité : statique, dynamique
- Les différents outils de la gestion du risque de liquidité
- La politique de refinancement de la banque, les opérations standards et structuré (titrisation, SFH)
- Eléments sur la réglementation bancaire et ses évolutions récentes
- Le risque de change
Exemples et illustrations :calcul d'une impasse de liquidité, analyse de l'information donnée dans un rapport annuel
Les bonnes pratiques en terme d'organisation et de gouvernance en matière de gestion ALM
- Bonnes pratiques, tarification des risques, gouvernance, gestion interne du refinancement,.
- La notion de Taux de Cession Interne (TCI)
- La tarification combinée du taux et de la liquidité
Exemples et illustrations :calcul de TCI de produits échéancés et non échéancés
- Organisation et gouvernance
- L'ALCO : le comité ALM : son organisation, son fonctionnement, ses attributions, les indicateurs suivis,
- Le fonctionnement de l'ALM (équipe, process, système,etc.)
- Les relations avec les superviseurs, les commissaires aux comptes, etc.
La problématique ALM
- Rappels sur la gestion financière d'une banque et les risques y afférents
- Les rôles d'une banque : les différents types de banques
- Le bilan d'une banque : banking book et trading book
- Le compte de résultat : marge d'intérêt vs commission
- Les différents risques bancaires
Exemples et illustrations :lecture de la partie d'un rapport annuel présentant le bilan, le compte de résultat et la gestion ALM
La gestion du risque structurel de taux d'intérêt
- Les concepts, les indicateurs et les outils de gestion
- L'origine du risque de taux d'intérêt
- La typologie des risques de taux : les différentes indexations
- L'écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipés
- Les outils de mesure du risque de taux
- La gestion du risque de taux : utilisation des produits dérivés
- Les exigences réglementaires en matière de risque de taux
Exemples et illustrations :modélisation de l'indexation, analyse de quelques produits réglementés complexes, calcul d'une impasse de taux
La gestion du risque de liquidité
- Les concepts, les indicateurs et les outils de gestion
- L'origine du risque de liquidité
- Analyse de la crise actuelle au regard de la liquidité
- Les mesures du risque de liquidité : statique, dynamique
- Les différents outils de la gestion du risque de liquidité
- La politique de refinancement de la banque, les opérations standards et structuré (titrisation, SFH)
- Eléments sur la réglementation bancaire et ses évolutions récentes
- Le risque de change
Exemples et illustrations :calcul d'une impasse de liquidité, analyse de l'information donnée dans un rapport annuel
Les bonnes pratiques en terme d'organisation et de gouvernance en matière de gestion ALM
- Bonnes pratiques, tarification des risques, gouvernance, gestion interne du refinancement,.
- La notion de Taux de Cession Interne (TCI)
- La tarification combinée du taux et de la liquidité
Exemples et illustrations :calcul de TCI de produits échéancés et non échéancés
- Organisation et gouvernance
- L'ALCO : le comité ALM : son organisation, son fonctionnement, ses attributions, les indicateurs suivis,
- Le fonctionnement de l'ALM (équipe, process, système,etc.)
- Les relations avec les superviseurs, les commissaires aux comptes, etc.
Hervé Akoun
Consultant, professeur vacataire et formateur dans le domaine financier et de développement personnel, Hervé possède plus de 25 ans d'expérience dans les différents domaines de la finance qu'il a acquis en travaillant auprès de grand groupes internationaux. Après une première expérience à la direction financière de Michelin au Canada et en Suisse, Hervé a travaillé dans les salles de marché comme marketer et trader au sein de Natwest et de CACIB. Il a ensuite, en tant que membre du directoire d'Allianz Global Investors, été en charge de l'allocation d'actifs et de la gestion des fonds structurés et des fonds de fonds. Puis, après avoir fondé une société de conseil, il a rejoint HSBC France, où il a été en charge de la gestion actif/passif. Actuaire qualifié, membre de l'institut des actuaires, il est diplômé de l'ENSAE.
Hervé Akoun anime également les formations :
- ALM Bancaire 1 : Gérer un bilan au quotidien (Catalogue Finance)