ALM Bancaire 2 : mise en oeuvre des concepts ALM
Bonnes pratiques et gestion optimisée de l'ALM bancaire
- Percevoir l’ALM comme l'outil stratégique de pilotage du bilan et du résultat
- Maîtriser la mesure et la gestion des risques structurels de taux et de liquidité
- Savoir modéliser les éléments de bilan
- Approfondir les techniques d'une gestion ALM optimale
- Connaître les attentes réglementaires concernant les risques ALM
La problématique ALM
- Les rôles d'une banque : les différents types de banques
- Le bilan d'une banque : banking book et trading book
- Le compte de résultat : marge d'intérêt vs commission
- Les différents risques bancaires
Exemples et illustrations : lecture de la partie d'un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat
La gestion du risque structurel de taux d'intérêt
- Les concepts et indicateurs de mesure
- L'origine du risque de taux d'intérêt
- L'écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipés
- Les outils de mesure du risque de taux
- Les exigences réglementaires en matière de risque de taux
TP Excel : calcul d'une impasse de taux
La gestion du risque de liquidité
- L'origine du risque de liquidité
- Les mesures du risque de liquidité : statique, dynamique
- Les différents outils de la gestion du risque de liquidité
- La réglementation bancaire en termes de liquidité
- Analyse de la crise bancaire au regard de la liquidité
Exemples et illustrations : calcul d'une impasse de liquidité, analyse de l'information donnée dans un rapport annuel
Les bonnes pratiques ALM
- Les bonnes pratiques de gouvernance
- La notion de Taux de Cession Interne (TCI)
Exemples et illustrations : calcul de TCI
La problématique ALM
- Les rôles d'une banque : les différents types de banques
- Le bilan d'une banque : banking book et trading book
- Le compte de résultat : marge d'intérêt vs commission
- Les différents risques bancaires
Exemples et illustrations : lecture de la partie d'un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat
La gestion du risque structurel de taux d'intérêt
- Les concepts et indicateurs de mesure
- L'origine du risque de taux d'intérêt
- L'écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipés
- Les outils de mesure du risque de taux
- Les exigences réglementaires en matière de risque de taux
TP Excel : calcul d'une impasse de taux
La gestion du risque de liquidité
- L'origine du risque de liquidité
- Les mesures du risque de liquidité : statique, dynamique
- Les différents outils de la gestion du risque de liquidité
- La réglementation bancaire en termes de liquidité
- Analyse de la crise bancaire au regard de la liquidité
Exemples et illustrations : calcul d'une impasse de liquidité, analyse de l'information donnée dans un rapport annuel
Les bonnes pratiques ALM
- Les bonnes pratiques de gouvernance
- La notion de Taux de Cession Interne (TCI)
Exemples et illustrations : calcul de TCI
Hervé Akoun
Consultant, professeur vacataire et formateur dans le domaine financier et de développement personnel, Hervé possède plus de 25 ans d'expérience dans les différents domaines de la finance qu'il a acquis en travaillant auprès de grand groupes internationaux. Après une première expérience à la direction financière de Michelin au Canada et en Suisse, Hervé a travaillé dans les salles de marché comme marketer et trader au sein de Natwest et de CACIB. Il a ensuite, en tant que membre du directoire d'Allianz Global Investors, été en charge de l'allocation d'actifs et de la gestion des fonds structurés et des fonds de fonds. Puis, après avoir fondé une société de conseil, il a rejoint HSBC France, où il a été en charge de la gestion actif/passif. Actuaire qualifié, membre de l'institut des actuaires, il est diplômé de l'ENSAE.
Hervé Akoun anime également les formations :
- ALM Bancaire 1 : Gérer un bilan au quotidien (Catalogue Marchés financiers)