ALM Bancaire 1 : Gérer un bilan au quotidien

Méthode et pratique de l'ALM bancaire

  2 jours
  Maîtrise
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3 et 4 juin 2019 (Paris centre)
Objectifs de la formation
  • Maîtriser les différentes activités de la banque et leurs impacts sur son bilan
  • Connaître les enjeux de l'ALM et les risques auxquels la banque fait face
  • Comprendre à travers des exercices sur Excel, les méthodes et outils pour mesurer et gérer les risques de taux et de liquidité
  Programme détaillé 

La banque, son bilan et les objectifs de l'ALM

  • Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque
  • Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)
  • Analyse d'un bilan et d'un compte de résultat
  • Définition des principaux ratios
  • Appréhender les obligations règlementaires et prudentielles
  • Notions de coût des fonds propres
  • Relation entre sphères commerciale et financière

TP Excel : analyse d'un bilan bancaire et d'un compte de résultats

Gérer le risque de liquidité

  • Evaluation et gestion du gap
  • Sources de financement et plan de refinancement
  • Définition du prix de la liquidité
  • Scénarios de stress
  • Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux et impacts sur le modèle des banques

TP Excel : détermination des gap

Gérer le risque global de taux

  • Définition et mesure
  • Gérer le risque global de taux
  • Scénarii adverses et sensibilité des résultats

TP Excel : Analyser et gérer le risque global de taux

Pilotage et outils ALM

  • Les indicateurs de risques
  • Les outils de prévision
  • La gestion dynamique du bilan
  • Taux de cession interne : calculs et limites du modèle

Hervé Akoun

Hervé Akoun

Consultant, professeur vacataire et formateur dans le domaine financier et de développement personnel, Hervé possède plus de 25 ans d'expérience dans les différents domaines de la finance qu'il a acquis en travaillant auprès de grand groupes internationaux. Après une première expérience à  la direction financière de Michelin au Canada et en Suisse, Hervé a travaillé dans les salles de marché comme marketer et trader au sein de Natwest et de CACIB. Il a ensuite, en tant que membre du directoire d'Allianz Global Investors, été en charge de l'allocation d'actifs et de la gestion des fonds structurés et des fonds de fonds. Puis, après avoir fondé une société de conseil, il a rejoint HSBC France, où il a été en charge de la gestion actif/passif. Actuaire qualifié, membre de l'institut des actuaires, il est diplômé de l'ENSAE.