ALM Bancaire 1 : Gérer un bilan au quotidien
Méthode et pratique de l'ALM bancaire
Prochaine session S'inscrire
5 et 6 novembre 2020 (Paris centre)
- Maîtriser les différentes activités de la banque et leurs impacts sur son bilan
- Connaître les enjeux de l'ALM et les risques auxquels la banque fait face
- Comprendre à travers des exercices sur Excel, les méthodes et outils pour mesurer et gérer les risques de taux et de liquidité
La banque, son bilan et les objectifs de l'ALM
- Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque
- Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)
- Analyse d'un bilan et d'un compte de résultat
- Définition des principaux ratios
- Appréhender les obligations règlementaires et prudentielles
- Notions de coût des fonds propres
- Relation entre sphères commerciale et financière
TP Excel : analyse d'un bilan bancaire et d'un compte de résultats
Gérer le risque de liquidité
- Evaluation et gestion du gap
- Sources de financement et plan de refinancement
- Définition du prix de la liquidité
- Scénarios de stress
- Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux et impacts sur le modèle des banques
TP Excel : détermination des gap
Gérer le risque global de taux
- Définition et mesure
- Gérer le risque global de taux
- Scénarii adverses et sensibilité des résultats
TP Excel : Analyser et gérer le risque global de taux
Pilotage et outils ALM
- Les indicateurs de risques
- Les outils de prévision
- La gestion dynamique du bilan
- Taux de cession interne : calculs et limites du modèle
La banque, son bilan et les objectifs de l'ALM
- Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque
- Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)
- Analyse d'un bilan et d'un compte de résultat
- Définition des principaux ratios
- Appréhender les obligations règlementaires et prudentielles
- Notions de coût des fonds propres
- Relation entre sphères commerciale et financière
TP Excel : analyse d'un bilan bancaire et d'un compte de résultats
Gérer le risque de liquidité
- Evaluation et gestion du gap
- Sources de financement et plan de refinancement
- Définition du prix de la liquidité
- Scénarios de stress
- Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux et impacts sur le modèle des banques
TP Excel : détermination des gap
Gérer le risque global de taux
- Définition et mesure
- Gérer le risque global de taux
- Scénarii adverses et sensibilité des résultats
TP Excel : Analyser et gérer le risque global de taux
Pilotage et outils ALM
- Les indicateurs de risques
- Les outils de prévision
- La gestion dynamique du bilan
- Taux de cession interne : calculs et limites du modèle
Hervé Akoun
Consultant, professeur vacataire et formateur dans le domaine financier et de développement personnel, Hervé possède plus de 25 ans d'expérience dans les différents domaines de la finance qu'il a acquis en travaillant auprès de grand groupes internationaux. Après une première expérience à la direction financière de Michelin au Canada et en Suisse, Hervé a travaillé dans les salles de marché comme marketer et trader au sein de Natwest et de CACIB. Il a ensuite, en tant que membre du directoire d'Allianz Global Investors, été en charge de l'allocation d'actifs et de la gestion des fonds structurés et des fonds de fonds. Puis, après avoir fondé une société de conseil, il a rejoint HSBC France, où il a été en charge de la gestion actif/passif. Actuaire qualifié, membre de l'institut des actuaires, il est diplômé de l'ENSAE.
Hervé Akoun anime également les formations :
- ALM Bancaire 2 : mise en oeuvre des concepts ALM (Catalogue Marchés financiers)