Programmer en R – Niveau 2
Utilisation avancée de R et lien avec Excel/VBA
- Maîtriser l'importation et le nettoyage des données
- Interfaçage avec Excel/Rexcel pour la distribution des calculs
- Créer ses propres fonctions R
- Rappel sur les principaux objets de R
- Manipulation chaîne de caractères
- Manipulation date et temps
- Manipulation des fichiers et répertoire
- Importer et manipuler des données de sa feuille Excel dans Rexcel
- Distribuer ses calculs dans Rexcel et récupérer ses résultats dans une feuille Excel
- Avantage/Inconvénient de Rexcel VS R standalone
- Créer sa propre fonction R de calcul
TP d'application :
– Calcul d'une VaR de portefeuille via Monte Carlo
– Comparer les temps de calculs entre R/Rexcel VS Excel/VBA
- Rappel sur les principaux objets de R
- Manipulation chaîne de caractères
- Manipulation date et temps
- Manipulation des fichiers et répertoire
- Importer et manipuler des données de sa feuille Excel dans Rexcel
- Distribuer ses calculs dans Rexcel et récupérer ses résultats dans une feuille Excel
- Avantage/Inconvénient de Rexcel VS R standalone
- Créer sa propre fonction R de calcul
TP d'application :
– Calcul d'une VaR de portefeuille via Monte Carlo
– Comparer les temps de calculs entre R/Rexcel VS Excel/VBA
Thierry Gainon
Thierry a réalisé toute sa carrière dans les marchés financiers où il a été notamment en charge de la structuration sur les marchés de taux et actions. Aujourd'hui responsable du contrôle des risques d'une société de gestion appartenant à un groupe de prévoyance, il maîtrise les aspects techniques des produits financiers et dispose d'une connaissance étendue de l'offre actuelle, ainsi que du cadre règlementaire de leur utilisation.
Thierry Gainon anime également les formations :
- Gestion des risques au sein d’un OPC (Catalogue Marchés financiers)
- Initiation au langage R (Catalogue Marchés financiers)
- Investissement et produits dérivés dans les Institutions de Prévoyance et Caisses de Retraite (Catalogue Banque & Assurance)
- Les obligations fixed to float (Catalogue Marchés financiers)
- Programmer en Python – Niveau 1 (Catalogue Marchés financiers)
- Programmer en VBA (Catalogue Marchés financiers)
- Programmer en VBA – Niveau 2 (Catalogue Marchés financiers)
- Structured products: mechanisms and main uses (Catalogue English)
- Structurés de taux : montages et utilisations (Catalogue Marchés financiers)
Nicolas Runtz
Nicolas a travaillé 2 ans en tant qu'analyste quantitatif sur des modèles multi facteurs (arbitrage relatif d'indices et stock picking). Actuellement Risk Manager chez PRO BTP Finance, il travaille sur la mise en place des outils de calcul de VaR Monte-Carlo sur l'ensemble des classes d'actifs (actions, taux, crédit, convertible), sur la recherche de signaux de marchés, ainsi que sur la gestion de produits structurés.
Nicolas Runtz anime également les formations :
- Gestion des risques au sein d’un OPC (Catalogue Marchés financiers)
- Initiation au langage R (Catalogue Marchés financiers)
- Les obligations fixed to float (Catalogue Marchés financiers)
- Programmer en Python – Niveau 1 (Catalogue Marchés financiers)
- Programmer en Python – Niveau 2 (Catalogue Marchés financiers)
- Programmer en VBA (Catalogue Marchés financiers)
- Programmer en VBA – Niveau 2 (Catalogue Marchés financiers)
- Structurés de taux : montages et utilisations (Catalogue Marchés financiers)
Grégory Mimoun
Grégory Mimoun anime également les formations :
- Initiation au langage R (Catalogue Marchés financiers)
- Programmer en VBA (Catalogue Marchés financiers)
- Programmer en VBA – Niveau 2 (Catalogue Marchés financiers)