Programmer en R – Niveau 2

Utilisation avancée de R et lien avec Excel/VBA

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  Expertise
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Objectifs de la formation
  • Maîtriser l'importation et le nettoyage des données
  • Interfaçage avec Excel/Rexcel pour la distribution des calculs
  • Créer ses propres fonctions R
  Programme détaillé 
  • Rappel sur les principaux objets de R
  • Manipulation chaîne de caractères
  • Manipulation date et temps
  • Manipulation des fichiers et répertoire
  • Importer et manipuler des données de sa feuille Excel dans Rexcel
  • Distribuer ses calculs dans Rexcel et récupérer ses résultats dans une feuille Excel
  • Avantage/Inconvénient de Rexcel VS R standalone
  • Créer sa propre fonction R de calcul

TP d'application :

– Calcul d'une VaR de portefeuille via Monte Carlo

– Comparer les temps de calculs entre R/Rexcel VS Excel/VBA


Thierry Gainon

Thierry Gainon

Thierry a réalisé toute sa carrière dans les marchés financiers où il a été notamment en charge de la structuration sur les marchés de taux et actions. Aujourd'hui responsable du contrôle des risques d'une société de gestion appartenant à  un groupe de prévoyance, il maîtrise les aspects techniques des produits financiers et dispose d'une connaissance étendue de l'offre actuelle, ainsi que du cadre règlementaire de leur utilisation.

Nicolas Runtz

Nicolas Runtz

Nicolas a travaillé 2 ans en tant qu'analyste quantitatif sur des modèles multi facteurs (arbitrage relatif d'indices et stock picking). Actuellement Risk Manager chez PRO BTP Finance, il travaille sur la mise en place des outils de calcul de VaR Monte-Carlo sur l'ensemble des classes d'actifs (actions, taux, crédit, convertible), sur la recherche de signaux de marchés, ainsi que sur la gestion de produits structurés.

Grégory Mimoun

Grégory Mimoun

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