Nouvelle formation

La règle Volcker

  1 demi-journée
  Maîtrise
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2 juillet 2020
Matin
(Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Rappel des requirements de la règle Volcker de 2013 (« Volcker 1.0 »)
  • Comprendre les causes de la révision de la règle en 2018
  • Connaître en détail tous les éléments du dispositif réglementaire de la règle Volcker de 2019 (« Volcker 2.0 »)

Introduction : le Dodd-Frank Act

  • Rappel des principaux scandales et faillites des établissements financiers US
  • Les points-clé et objectifs du Dodd-Frank Act
  • Le Consumer Financial Protection Bureau

La règle Volcker 1.0

  • Contexte
    • Scandale Abacus et la « Baleine de Londres »
    • La banque universelle
    • Les initiatives internationales sur la séparation bancaire
  • Objectif : renforcer la structure des banques US et restaurer la confiance des investisseurs
  • Champ d'application et calendrier
    • Scope des entités impactées
    • Calendrier
  • Proprietary Trading :
    • Instruments interdits / instruments autorisés
    • Activités autorisées et exclusions
    • Dérogations pour les banques étrangères
    • Dispositifs de conformité
  • Covered funds :
    • Scope des covered funds
    • Fonds autorisés
    • Activités autorisées
    • Exemption SOTUS
  • Programmes de conformité
    • Les différents programmes de conformité
    • Les indicateurs à reporter

Proposition de révision de la règle

  • Pourquoi réviser la règle Volcker ?
  • La santé financière des banques US en 2018
  • Le DFAST
  • EGRRCPA

La règle Volcker 2.0

  • Le calendrier
  • Les changements majeurs
  • Le Proprietary Trading
    • Instruments interdits / instruments autorisés
    • Définition de trading account et prongs
    • Activités autorisées proprietary trading
    • Market making
    • Underwriting
    • Hedging
    • Governments bonds
    • Trading pour le compte de la clientèle
    • Compagnies d’assurance
    • Super 23A
    • Trading par une banque étrangère (TOTUS)
    • Exclusions
  • Investissements dans les « covered funds »
    • Périmètre des covered funds
    • Les fonds autorisés
    • La prise de participation
    • Le parrainage
    • Les exemptions
    • Les activités autorisées pour les banques étrangères
  • Les mesures de sauvegardes réglementaires
  • Les programmes de conformité
    • Les niveaux de conformité
    • Trading asset and liabilities (« TAL »)
    • Tableau comparatif des niveaux de conformité
    • Indicateurs à reporter au régulateur
    • Informations additionnelles

Dominique Iroz

Dominique Iroz

Dominique a débuté sa carrière en 1985 chez BNP au sein du Middle Office Produits Dérivés OTC de la Salle des Marchés où il a occupé le poste de Responsable Adjoint. Il a ensuite intégré la filiale BNP Paribas Securities Services en 2000 afin de développer l'activité d'outsourcing de Middle Office Dérivés OTC pour les clients institutionnels français et étrangers. De 2008 à 2013, il a été en charge du Strategic Operating Model sur les Dérivés OTC pour accompagner le big-bang sur les marchés. Depuis 2014, Dominique est Global Product Manager pour l’Europe concernant les asset managers, assureurs et les banques. Il assure une veille réglementaire au plan mondial : EMIR, MiFID II, SFTR, MAR, DFA, ASIC, MAS, HKMA, FinfraG. Il anime régulièrement des sessions de formations internes en français et en anglais en France et en Europe (Bruxelles, Luxembourg, Francfort, Milan, Londres, Dublin, Varsovie).



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