Techniques de gestion de portefeuille

Allocation d'actifs et gestion de portefeuille

2 jours

Maîtrise

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Prochaines sessions & informations

Objectifs de la formation

Comprendre les techniques mises en oeuvre dans les processus de gestion
Connaître les différents styles de gestion
Comprendre les techniques de mesure de performance et de risque

Programme détaillé

Les supports d'investissement cash et dérivés

Les acteurs de la gestion collective

Investisseurs
Organismes de tutelle
Sociétés de gestion

Notions fondamentales

L'alpha et le bêta
Le couple rendement / risque
Les modèles : CAPM, APT et Markowitz

TP Excel : exercices de mise en pratique

Les étapes du processus de gestion

Analyses
- Analyse macro économique
- Analyse financière et analyse crédit
- Market timing
- Analyse quantitative
Allocation d'actifs
- Décision d'investissement
- Application des techniques et modèles de gestion
- Intervention sur les marchés
- Mesure et gestion des risques au quotidien

TP Excel : exercice d'allocation d'actifs selon plusieurs scénarii

Les différentes gestions en pratique

Indicielles et tiltées
Growth / value, stock picking et core-satellite
Se retrouver parmi les différents types d'OPC

Couverture de portefeuille

Sensibilités et principes de couverture

TP Excel : couverture par Futures et stratégies optionnelles

La multigestion en pratique

Approche de la gestion alternative

Les objectifs et les outils
Les principales stratégies

Mesure et attribution des performances

Calculs de performance
Mesure GIPS
Les VaR et l'évaluation du risque