Techniques de gestion de portefeuille

Les supports d'investissement cash et dérivés

Les acteurs de la gestion collective

• Investisseurs
• Organismes de tutelle
• Sociétés de gestion

Notions fondamentales

• L'alpha et le bêta
• Le couple rendement / risque
• Les modèles : CAPM, APT et Markowitz

TP Excel : exercices de mise en pratique

Les étapes du processus de gestion

• Analyses
  • Analyse macro économique
  • Analyse financière et analyse crédit
  • Market timing
  • Analyse quantitative
• Allocation d'actifs
  • Décision d'investissement
  • Application des techniques et modèles de gestion
  • Intervention sur les marchés
  • Mesure et gestion des risques au quotidien

TP Excel : exercice d'allocation d'actifs selon plusieurs scénarii

Les différentes gestions en pratique

• Indicielles et tiltées
• Growth / value, stock picking et core-satellite
• Se retrouver parmi les différents types d'OPC

Couverture de portefeuille

• Sensibilités et principes de couverture

TP Excel : couverture par Futures et stratégies optionnelles

La multigestion en pratique

Approche de la gestion alternative

• Les objectifs et les outils
• Les principales stratégies

Mesure et attribution des performances

• Calculs de performance
• Mesure GIPS
• Les VaR et l'évaluation du risque