Mesure de performance en Gestion – Niveau 2

Mesures, calcul de risques et facteurs de la performance

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Objectifs de la formation

  • Définir les mesures de risque et de performance des portefeuilles, ainsi que leurs avantages et inconvénients
  • Maîtriser le calcul de ces mesures sur Excel
  • Déterminer les facteurs de la performance

Enseignements de la crise sur la performance des portefeuilles financiers

Mesurer le risque

  • Bêta et autres facteurs de risque
    • Estimation
    • Mise en oeuvre pratique
    • Les autres facteurs de risque
  • Volatilité et Value-at-Risk
    • Estimations paramétriques et non-paramétriques
    • Backtest

TP Excel

  • Estimation du bêta, de l’alpha, de la volatilité annualisées et de la VaR
  • Comportements dans le temps et backtests

Mesurer la performance

  • Calculer la rentabilité d’un portefeuille
    • Rentabilité financière et log-rentabilité
    • Rentabilité annualisée additive ou capitalisée
  • Ratios de Sharpe et Co
    • Mesures de performance absolue
    • Mesures de performance relative

TP Excel

  • Calcul des différentes rentabilités annualisées et de différents ratios de performance ajustée du risque
  • Évolution dans le temps

Matthieu Leblanc

Matthieu Leblanc

Matthieu débute son parcours professionnel en 2002 chez Oddo et Compagnie en tant qu’analyste quantitatif sur produits dérivés. Il rejoint Natixis AM en 2005 où il occupe successivement le poste d’ingénieur financier puis de responsable de l’ingénierie financière. En 2008, il intègre EDRAM en tant que responsable recherche et ingénierie financière puis se lance dans l’entrepreneuriat en 2013 en créant un fournisseur de solutions quantitatives, SIMAFIN.
Actuellement Directeur adjoint de la gestion d’actifs à la Financière de l’Echiquier, il est titulaire du « DEA Laure Elie » statistiques et modèles aléatoires, d’un Master 2 de finance de marché et gestion des capitaux et d’un doctorat de mathématiques appliquées. Il est également actuaire.


Pierre Clauss

Pierre Clauss

Après avoir occupé des fonctions d'ingénieur financier au sein de Sinopia AM, de Natixis AM et de SGAM Alternative Investments, puis d'enseignant-chercheur en Finance à l'Ensai et de directeur des études économiques et statistiques à  l'AFIC, Pierre est aujourd'hui responsable de la modélisation des risques de crédit à la Société Générale. Il a publié en 2011 l'ouvrage de référence « Gestion de portefeuille - une approche quantitative » édité par Dunod et préfacé par Roland Portait.



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