L’allocation d’actifs tactique

Faire évoluer un portefeuille financier

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  Expertise
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Objectifs de la formation
  • Maîtriser les différentes approches et conceptions
  • Comprendre la dimension active de l'allocation tactique
  • Analyser les différentes méthodes d'allocations d'actifs tactiques
  Programme détaillé 

Les principes

  • La hiérarchie des performances
  • La volatilité
  • La diversification

Les prévisions

  • Les actifs non financiers
    • Immobilier
    • Matières premières
    • L'art
  • Macroéconomique
    • Cycles
    • Croissance
    • Courbe des taux
  • Microéconomique
    • Actualisation des résultats
    • Rotation sectorielle
  • Autres
    • Volatilité
    • Assurance de portefeuille

TP Excel : exemples d'application

Les différentes méthodes

  • La théorie
  • Core-satellite
  • Markowitz
  • Black-Litterman

La mise en oeuvre

  • La prise en compte des contraintes
  • La prise de décision en comité
  • La révision de l'allocation tactique
  • Le choix des supports
  • La mesure des résultats

TP Excel : exemples d'application


Pierre Hervé

Pierre Hervé

Pierre est Président d'Advanced Fund Analysis depuis 2002 et Président de Patrimoine Services depuis 2013. Auparavant, il a été Directeur Général d'AXA Multimanager, structure qu'il a créée en 1999. Il enseigne en Master la gestion d'actifs à  l'Université Paris Dauphine. Il est auteur de 2 livres chez Economica sur « l'allocation d'actifs » et « la multigestion »


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