L’allocation d’actifs stratégique
Structurer un portefeuille financier
- Maîtriser les différentes approches et conceptions
- Comprendre la dimension active de l'allocation stratégique
- Analyser les approches quantitatives et bayésienne de l'allocation d'actifs stratégique
La prévisibilité des actifs
- La hiérarchie des performances
- La volatilité
- La diversification
Les étapes clés de l'allocation d'actifs
- L'horizon d'investissement
- Le niveau de risque accepté
- Le benchmarking
- La gestion du change
La dimension active de l'allocation stratégique
- La combinaison avec l'allocation tactique
- La combinaison avec la sélection de titres
- Les mesures de performance et d'attribution des risques
- Le choix des supports financiers
- La dimension psychologique
TP Excel : exemples d'application
La modélisation
- La macro économie
- Les approches
- Quantitative
- Bayésienne
- Les cycles économiques
- Les primes de risque
- Les réseaux de neurones
- La théorie du chaos
- La microéconomie
Prévoir ou évaluer
- La projection des informations du moment
- L'actualisation des résultats futurs
La pratique de l'allocation en France
- Pour les investisseurs institutionnels
- Pour les clients particuliers
TP Excel : exemples d'application
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TP Excel : exemples d'application
Pierre Hervé
Pierre est Président d'Advanced Fund Analysis depuis 2002 et Président de Patrimoine Services depuis 2013. Auparavant, il a été Directeur Général d'AXA Multimanager, structure qu'il a créée en 1999. Il enseigne en Master la gestion d'actifs à l'Université Paris Dauphine. Il est auteur de 2 livres chez Economica sur « l'allocation d'actifs » et « la multigestion »
Pierre Hervé anime également les formations :
- Fund Selection (Catalogue English)
- Global Strategic Asset Allocation (Catalogue English)
- Global Tactical Asset Allocation (Catalogue English)
- L’allocation d’actifs tactique (Catalogue Finance)
- Multigestion : l’analyse et la sélection de fonds (Catalogue Finance)