L’allocation d’actifs stratégique

Structurer un portefeuille financier

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  Expertise
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8 et 9 juillet 2019 (Paris centre)
Objectifs de la formation
  • Maîtriser les différentes approches et conceptions
  • Comprendre la dimension active de l'allocation stratégique
  • Analyser les approches quantitatives et bayésienne de l'allocation d'actifs stratégique
  Programme détaillé 

La prévisibilité des actifs

  • La hiérarchie des performances
  • La volatilité
  • La diversification

Les étapes clés de l'allocation d'actifs

  • L'horizon d'investissement
  • Le niveau de risque accepté
  • Le benchmarking
  • La gestion du change

La dimension active de l'allocation stratégique

  • La combinaison avec l'allocation tactique
  • La combinaison avec la sélection de titres
  • Les mesures de performance et d'attribution des risques
  • Le choix des supports financiers
  • La dimension psychologique

TP Excel : exemples d'application

La modélisation

  • La macro économie
  • Les approches
    • Quantitative
    • Bayésienne
    • Les cycles économiques
    • Les primes de risque
    • Les réseaux de neurones
    • La théorie du chaos
    • La microéconomie

Prévoir ou évaluer

  • La projection des informations du moment
  • L'actualisation des résultats futurs

La pratique de l'allocation en France

  • Pour les investisseurs institutionnels
  • Pour les clients particuliers

TP Excel : exemples d'application


Pierre Hervé

Pierre Hervé

Pierre est Président d'Advanced Fund Analysis depuis 2002 et Président de Patrimoine Services depuis 2013. Auparavant, il a été Directeur Général d'AXA Multimanager, structure qu'il a créée en 1999. Il enseigne en Master la gestion d'actifs à  l'Université Paris Dauphine. Il est auteur de 2 livres chez Economica sur « l'allocation d'actifs » et « la multigestion »