PRM® – Professional Risk Manager
Programme
- Décrochez la certification internationale PRM.
Exam I — Finance Theory, Financial Instruments and Markets
Finance Theory
- Risk and Risk Aversion
- Portfolio Mathematics
- Capital Allocation
- The CAPM and Multifactor Models
- The Term Structure of Interest Rates
Markets
- Money Markets
- Bond Markets
- Foreign Exchange Market
- Stock Markets
- Futures Markets
- The Structure of Commodities Markets
- Energy Markets
Financial Instrument
- General Characteristics of Bonds
- The Analysis of Bonds
- Futures and Forwards
- Swaps
- Vanilla Options
- Credit Derivatives
- Caps, Floors and Swaptions
Exam II — Mathematical Foundations of Risk Measurement
- Foundations
- Descriptive Statistics
- Calculus
- Linear Mathematics and Matrix Algebra
- Probability Theory in Finance
- Regression Analysis in Finance
- Numerical Methods
Exam III — Risk Management Practices
Operational Risk
- Risk Assessment
- Risk Information
- Risk Modeling
- Insurance Mitigation
Credit Risk
- Classic Credit Products
- Classic Credit Life Cycle
- Classic Credit Risk Methodology
- Credit Derivatives and Securitization
- Modern Credit Risk Modeling
- Credit Portfolio Management
Counterparty Risk
- Basics of Counterparty Risk
- Risk Mitigation
- Credit Valuation Adjustment (CVA)
- CVA Related Aspects — Toward XVA
- Managing Counterparty Risk and CVA
Market Risk
- Foreword
- Market Risk Governance
- Market Risk Measurement and Management
- Market Risk in the Trading Book — Business Specific Context
- Commodities Market Risk Management
- Market Risk Stress Testing
Asset Liability Management & Liquidity Risk
- ALM, Liquidity and the Recent Crisis
- An Introduction to ALM
- nterest Rate Risk
- Liquidity Risk
- Balance Sheet Management
Funds Transfer Pricing
- Introduction
- FTP Governance and Management
- FTP Methods and Historical Development
Exam IV — Case Studies and Standards: Governance, Best Practices and Ethics
Exam I — Finance Theory, Financial Instruments and Markets
Finance Theory
- Risk and Risk Aversion
- Portfolio Mathematics
- Capital Allocation
- The CAPM and Multifactor Models
- The Term Structure of Interest Rates
Markets
- Money Markets
- Bond Markets
- Foreign Exchange Market
- Stock Markets
- Futures Markets
- The Structure of Commodities Markets
- Energy Markets
Financial Instrument
- General Characteristics of Bonds
- The Analysis of Bonds
- Futures and Forwards
- Swaps
- Vanilla Options
- Credit Derivatives
- Caps, Floors and Swaptions
Exam II — Mathematical Foundations of Risk Measurement
- Foundations
- Descriptive Statistics
- Calculus
- Linear Mathematics and Matrix Algebra
- Probability Theory in Finance
- Regression Analysis in Finance
- Numerical Methods
Exam III — Risk Management Practices
Operational Risk
- Risk Assessment
- Risk Information
- Risk Modeling
- Insurance Mitigation
Credit Risk
- Classic Credit Products
- Classic Credit Life Cycle
- Classic Credit Risk Methodology
- Credit Derivatives and Securitization
- Modern Credit Risk Modeling
- Credit Portfolio Management
Counterparty Risk
- Basics of Counterparty Risk
- Risk Mitigation
- Credit Valuation Adjustment (CVA)
- CVA Related Aspects — Toward XVA
- Managing Counterparty Risk and CVA
Market Risk
- Foreword
- Market Risk Governance
- Market Risk Measurement and Management
- Market Risk in the Trading Book — Business Specific Context
- Commodities Market Risk Management
- Market Risk Stress Testing
Asset Liability Management & Liquidity Risk
- ALM, Liquidity and the Recent Crisis
- An Introduction to ALM
- nterest Rate Risk
- Liquidity Risk
- Balance Sheet Management
Funds Transfer Pricing
- Introduction
- FTP Governance and Management
- FTP Methods and Historical Development
Exam IV — Case Studies and Standards: Governance, Best Practices and Ethics
Christine Turpaud

Christine a 20 ans d'expérience en BFI, dont 10 ans en tant qu'analyste «fixed income» et 5 ans de Middle Office financements structurés. Elle a créé une société de valorisation de portefeuilles obligataires et de contrôle des transactions. Elle est responsable pour Bärchen de la préparation aux certifications professionnelles.
Christine Turpaud anime également les formations :
- CFA® – Level I (Catalogue Certifications)
- CFA® – Level II (Catalogue Certifications)
- CFA® – Level III (Catalogue Certifications)
- Conformité et déontologie en société de gestion (Catalogue Marchés financiers)
- Ethics and Compliance in Portfolio Management (Catalogue English)
- Fundamentals of financial markets (Catalogue English)
- Risk Management 2 : approche quantitative (Catalogue Marchés financiers)
Antonin Chaix

Antonin est un spécialiste des dérivés de taux. Ancien analyste quantitatif au sein de Calyon et Ixis Cib, Antonin a développé pour Bärchen plusieurs modules sur les mathématiques financières et le pricing des dérivés complexes. Il codirige également le Diplôme de Finance Quantitative (DiFiQ) en partenariat avec l’ENSAE et Dauphine.
Antonin Chaix anime également les formations :
- Calcul actuariel, pricing d’obligations et de swaps (Catalogue Marchés financiers)
- DiFiQ (Catalogue Certifications)
- Evaluation d’actifs financiers et arbitrage (Catalogue Marchés financiers)
- Fondamentaux des calculs financiers (Catalogue Marchés financiers)
- Pricing et modélisation des CMS (Catalogue Marchés financiers)
- Pricing et modélisation des structurés de taux (Catalogue Marchés financiers)
- Pricing et modélisation des swaps et options de taux (Catalogue Marchés financiers)
- Pricing et risk management des options exotiques (Catalogue Marchés financiers)
- Pricing et risk management des options vanilles (Catalogue Marchés financiers)
Sandrine Bouvet

Sandrine exerce la majorité de sa carrière en banque d'investissement o๠elle prend en charge la couverture commerciale des institutions financières sur toute la gamme des produits de fixed income pour des agences supranationales. Enfin, elle prend la responsabilité de l'équipe de vente du pôle solutions pour l'ensemble de la clientèle du golfe et d'Afrique du Nord.Sandrine est diplômée du DEA "Calculs stochastiques et marché financiers" de l'Université Paris IX Dauphine.
Oscar Relier

Oscar a eu un parcours varié en banque d'affaires chez UBS et Deutsche Bank en front office en salle des marchés et financement de projets. Un passage en cabinet de conseil pour financement de PME lui permet d'avoir une approche multi-actifs. Oscar anime par ailleurs des formations sur les problématiques comportementales des acteurs sur les marchés financiers : gestion des émotions avec le MBTI, techniques de vente et prise de parole en public.
Oscar Relier anime également les formations :
- Analyse comportementale des marchés (Catalogue Marchés financiers)
- Associate PRM® (Catalogue Certifications)
- Comprendre les marchés financiers (Catalogue Marchés financiers)
- Dérivés de crédit 1 : mécanismes et utilisations (Catalogue Marchés financiers)
- Financement d’une start-up (Catalogue Marchés financiers)
- Fundamentals of financial markets (Catalogue English)
- Intermediate financial derivatives (Catalogue English)
- Introduction aux FinTech : la finance disruptée (Catalogue Finance d'entreprise)
- Introduction to credit derivatives (Catalogue English)
- Investir dans les entreprises non cotées : un enjeu pour la gestion d’actifs (Catalogue Marchés financiers)
- L’essentiel des marchés financiers (Catalogue Marchés financiers)
- Les Cryptomonnaies et les ICO (Catalogue Marchés financiers)
- Les produits dérivés de taux (Catalogue Marchés financiers)
- Manager ses collaborateurs (Catalogue Marchés financiers)
- Produits dérivés 2 : dérivés complexes (Catalogue Marchés financiers)
- Produits structurés et dérivés en gestion (Catalogue Marchés financiers)
- Public Speaking and Presentation Skills (Catalogue English)
- S’exprimer en public (Catalogue Marchés financiers)
- Sales techniques (Catalogue English)
- Structured products in Asset Management (Catalogue English)
- Techniques commerciales avancées (Catalogue Marchés financiers)
- Use of Derivatives in Asset Management (Catalogue English)
- Variance, swaps and volatility (Catalogue English)