DiFiQ

Diplôme de Finance Quantitative

  3 semestres
  Expertise
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Objectifs de la formation
  • Gagnez une maîtrise incontournable des techniques quantitatives en finance et gestion des risques
  • Valorisez votre expérience et décrochez un double diplôme prestigieux Dauphine – Ensae
  • Bénéficiez d’un enseignement d’excellence académique et pratique
  • Profitez d’un cursus conçu par et pour des professionnels
  Programme détaillé 

NIVEAU 1 : TECHNIQUES DES MARCHÉS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES

Il ne faut pas être complètement étranger au monde de la finance et disposer d’une certaine culture mathématique initiale pour suivre efficacement ce niveau.

Afin de décrire les produits et règles du jeu des marchés, une mise à niveau en mathématiques permet de formaliser et de mesurer le concept d’incertitude inhérent aux marchés.

Les techniques usuelles de pricing d’options et de risk management, basées sur l’absence d’opportunité d’arbitrage, sont introduites ainsi que la modélisation actuarielle des risques de taux. Connaître le concept de mesure de risque, notamment la Value at Risk, semble inévitable dans un contexte de régulation de plus en plus forte (Bâle, Solvency). Enfin, un cours de gestion de portefeuille permettra d’aborder sous un angle quantitatif l’approche usuelle de minimisation du risque pour un rendement moyen donné.

  1. Les fondamentaux mathématiques pour la finance (15h)
  2. Produits de taux (15h)
  3. Produits dérivés de change et de crédit (9h)
  4. Pricing et risk-management des options (12h)
  5. Introduction à la gestion des risques (15h)
  6. Gestion de portefeuille (15h)

NIVEAU 2 : MODÈLES MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS

Ce module présente les outils mathématiques et statistiques qui caractérisent la finance quantitative. Au-delà de son contenu technique, notre ambition est d’apporter une bonne compréhension de ces outils afin de pouvoir les manipuler avec aisance dans un cadre professionnel.

  1. Introduction au calcul stochastique (30h)
  2. Modélisations avancées, produits et risques exotiques (12h)
  3. Statistique (18h)
  4. Méthodes numériques (20h)

Chaque module est accompagné de nombreux TP informatiques.

NIVEAU 3 : FINANCE QUANTITATIVE AVANCÉE

Se fondant sur le socle théorique du DiFiQ niveau 2, le niveau 3 propose une série de modules avancés en modélisation, gestion des risques et asset management. Tous les sujets de la finance quantitative actuelle sont abordés, de l’évaluation de structurés complexes à la question aujourd’hui cruciale de la gestion du risque de contrepartie. Les modules du DiFiQ niveau 3 sont complétés par des conférences et ateliers animés par des professionnels reconnus.

  1. Taux - Modélisations avancées (12h)
  2. CVA et Risque de contrepartie (12h)
  3. Gestion des risques avancée : stress test et mesures de risque (12h)
  4. Stratégies quantitatives de gestion d’actif (9h)
  5. Structuration et gestion des risques des produits structurés (9h)
  6. Contrôle optimal : application au trading et au passage d’ordres (9h)
  7. Machine learning (9h)
  8. Conférences : Intermédiation, de la structure des marchés financiers au trading électronique (6h)



Antonin Chaix

Antonin Chaix

Antonin est un spécialiste des dérivés de taux. Ancien analyste quantitatif au sein de Calyon et Ixis Cib, Antonin a développé pour Bärchen plusieurs modules sur les mathématiques financières et le pricing des dérivés complexes. Il codirige également le Diplôme de Finance Quantitative (DiFiQ) en partenariat avec l’ENSAE et Dauphine.

Bruno Bouchard

Bruno Bouchard

Professeur de mathématiques et finance à l'université Paris-Dauphine il est responsable du Master Recherche Masef. Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques de haut niveau, en particulier sur les Méthodes de Monte-Carlo dites "non-linéaires" et la gestion des risques financiers. Il a enseigné les méthodes de Monte-Carlo dans les Universités Pierre et Marie Curie, Paris-Diderot et Paris-Dauphine, ainsi que dans de nombreuses Universités étrangères.

Pierre Clauss

Pierre Clauss

Après avoir occupé des fonctions d'ingénieur financier au sein de Sinopia AM, de Natixis AM et de SGAM Alternative Investments, puis d'enseignant-chercheur en Finance à l'Ensai et de directeur des études économiques et statistiques à  l'AFIC, Pierre est aujourd'hui responsable de la modélisation des risques de crédit à la Société Générale. Il a publié en 2011 l'ouvrage de référence « Gestion de portefeuille - une approche quantitative » édité par Dunod et préfacé par Roland Portait.

Patrice Robin

Patrice Robin

Patrice est consultant indépendant sur les produits dérivés. Auparavant, Patrice a passé 10 ans en trading sur les dérivés de taux, successivement sur les produits structurés, les swaps vanille puis responsable des options de taux et de l'inflation au sein de Santander Global Markets à Londres.

Tigrane Kibarian

Tigrane Kibarian

Tigrane Kibarian, diplômé de l'ESSEC, a commencé sa carrière en audit chez Arthur Andersen avant de rejoindre General Electric en corporate finance. Il y travailla sur des missions industrielles, réglementaires, fusion-acquisition en France comme en Italie dans la division énergie. Il rejoignit par la suite Goldman Sachs à  Londres où il fut d'abord chef d'équipe en charge du Business Development de la division Equities avant d'être promu sur le desk de restructuration de larges portefeuilles institutionnels cross-asset. Il décida ensuite de gérer un portefeuille global macro chez Odin Capital, avant d'en devenir le COO et lancer un fond. Une fois cette expérience réussie, il fonda Zentak Capital avec un associé pour offrir à  une clientèle institutionnelle une stratégie de gestion sur la volatilité. Sa large vision de l'économie et son expérience transversale de la finance lui confèrent une compréhension très pratique des marchés financiers, de ses produits et ses acteurs. Tigrane a obtenu les certifications Lean Six Sigma et FCA.


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