DCI – Le Crédit immobilier, ses risques et le bilan bancaire

Comprendre le crédit immobilier dans l’activité et le bilan de la banque

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Objectifs de la formation

  • Comprendre la structure du bilan d’une banque et son compte de résultat
  • Identifier où se trouvent les crédits immobiliers dans le bilan et la logique de refinancement
  • Maîtriser les risques des crédits immobiliers et leur gestion
  • Comprendre la mesure des risques et les obligations de fonds propres

Comprendre simplement l’articulation d’un bilan d’une banque

  • Les principaux postes des emplois
  • Les principaux postes des ressources
    • Fonds propres et quasi fonds propres : CET1, T1, T2,…)
    • Les dépôts
    • Les emprunts sur les marchés financiers
    • Les ressources banques centrales
  • Comment se place le crédit dans ces bilans

Le compte de résultat et le coût du risque

  • Les grands postes du compte de résultat
  • Le coût du risque

Quel impact sur le bilan d’une perte comptable ?

  • Le report à nouveau
  • La baisse des fonds propres

Les grands enjeux des contraintes réglementaires

  • Les grands ratios du comité de Bâle et leurs impacts
    • Le ratio de solvabilité
    • Le ratio de levier
    • Les ratios de liquidité
    • Les impacts de ces ratios
  • Le ratio des grands risques
  • L’évolution des pondérations : les enjeux des modèles internes Vs modèle standard
  • Le capital output floor et l’impact pour l’activité de crédit immobilier

Les risques liés au crédit immobilier

  • Le risque de contrepartie
    • De quoi parle-t-on ?
    • Comment s’en protéger ?
      • Les garanties immobilières
      • Les autres sûretés réelles
      • Les assurances
  • Le risque de taux
    • De quoi parle-t-on ?
    • Comment s’en protéger ?
      • Les swaps
      • Les options
  • Le risque de liquidité
    • Le moins intuitif mais le plus important
    • Comment s’en protéger
    • Les ressources longues


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