DCI – Le crédit immobilier : comprendre et évaluer les risques de taux

Comprendre par des exercices simples la réalité du risque de taux pour la banque et pour le client

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Objectifs de la formation

  • Maîtriser la logique de risque de taux pour les crédits
  • Comprendre la mesure du risque de taux pour tout crédit
  • Comprendre les méthodes de couverture par la banque
  • Pouvoir conseiller son client pour faire face à ce risque pour ses crédits et son patrimoine

Les différents risques liés à un prêt immobilier à taux fixe

  • Le risque de contrepartie
  • Le risque de liquidité
  • Le risque de taux

La mesure du risque de taux pour un crédit

  • Principe de variation de la valeur en fonction des taux de référence
  • L’Euribor : à quoi sert-il ? Comment est-il fixé ?
  • Exemple avec une obligation taux fixe
  • Passage sur un crédit immobilier : scenarii d’évolution et conséquence pour la banque et pour le client
  • Evaluer le risque : notion de duration et de sensibilité
  • Exercice : illustration de du risque sur plusieurs crédits
  • Perspectives d’évolution des taux dans les mois à venir

La couverture du risque de taux par la banque

  • La politique commerciale
  • La gestion du bilan : le rôle de l’ALM
  • Les swaps de taux
    • Principe
    • Calcul de taux forward et de taux fixe
    • Comment la banque utilise-t-elle les swaps de taux ?
  • Les options de taux : Caps

La couverture du risque de taux pour les clients

  • Approche globale : actif/passif pour une vision consolidée du risque de taux
  • Réaménager la dette, le patrimoine
  • De l’opportunité des crédits capés – Choisir un prêt à taux fixe ou un prêt à taux variables capé ?


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