DCI – Le crédit immobilier : comprendre et évaluer les risques de taux
Comprendre par des exercices simples la réalité du risque de taux pour la banque et pour le client
- Maîtriser la logique de risque de taux pour les crédits
- Comprendre la mesure du risque de taux pour tout crédit
- Comprendre les méthodes de couverture par la banque
- Pouvoir conseiller son client pour faire face à ce risque pour ses crédits et son patrimoine
Les différents risques liés à un prêt immobilier à taux fixe
- Le risque de contrepartie
- Le risque de liquidité
- Le risque de taux
La mesure du risque de taux pour un crédit
- Principe de variation de la valeur en fonction des taux de référence
- L’Euribor : à quoi sert-il ? Comment est-il fixé ?
- Exemple avec une obligation taux fixe
- Passage sur un crédit immobilier : scenarii d’évolution et conséquence pour la banque et pour le client
- Evaluer le risque : notion de duration et de sensibilité
- Exercice : illustration de du risque sur plusieurs crédits
- Perspectives d’évolution des taux dans les mois à venir
La couverture du risque de taux par la banque
- La politique commerciale
- La gestion du bilan : le rôle de l’ALM
- Les swaps de taux
- Principe
- Calcul de taux forward et de taux fixe
- Comment la banque utilise-t-elle les swaps de taux ?
- Les options de taux : Caps
La couverture du risque de taux pour les clients
- Approche globale : actif/passif pour une vision consolidée du risque de taux
- Réaménager la dette, le patrimoine
- De l’opportunité des crédits capés – Choisir un prêt à taux fixe ou un prêt à taux variables capé ?
Les différents risques liés à un prêt immobilier à taux fixe
- Le risque de contrepartie
- Le risque de liquidité
- Le risque de taux
La mesure du risque de taux pour un crédit
- Principe de variation de la valeur en fonction des taux de référence
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- Exemple avec une obligation taux fixe
- Passage sur un crédit immobilier : scenarii d’évolution et conséquence pour la banque et pour le client
- Evaluer le risque : notion de duration et de sensibilité
- Exercice : illustration de du risque sur plusieurs crédits
- Perspectives d’évolution des taux dans les mois à venir
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La couverture du risque de taux pour les clients
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- Réaménager la dette, le patrimoine
- De l’opportunité des crédits capés – Choisir un prêt à taux fixe ou un prêt à taux variables capé ?
Alain Bouijoux
Head of sales à Londres et Paris sur un desk de dérivés de change et de taux, Alain a évolué plus de 10 ans dans les marchés. Il a fait face aux besoins de ses clients comme aux exigences des traders et aux obligations de gestion des Back et Middle Offices. Aujourd'hui, il met cette expérience à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur les marchés et leurs acteurs.
Alain Bouijoux anime également les formations :
- Comprendre les marchés financiers (Catalogue Marchés financiers)
- Couvrir les risques de l’entreprise (Catalogue Marchés financiers)
- DCI (Catalogue Certifications)
- DCI – Le crédit immobilier : taux d’intérêt, comprendre et utiliser (Catalogue Banque & Assurance)
- DCI – Le Crédit immobilier, ses risques et le bilan bancaire (Catalogue Banque & Assurance)
- Evolution des banques et nouveaux outils de financement (Catalogue Marchés financiers)
- Financing European Economies : New tools for new issues (Catalogue English)
- Fundamentals of financial markets (Catalogue English)
- Gérer le risque de change (Catalogue Finance d'entreprise)
- L’essentiel des marchés financiers (Catalogue Marchés financiers)
- L’essentiel des marchés financiers pour la gestion financière (Catalogue Finance d'entreprise)
- La Banque et son environnement (Catalogue Banque & Assurance)
- Macroéconomie (Catalogue Marchés financiers)
- Perpetual subordinated debt : The issues (Catalogue English)
- Produits dérivés 1 : mécanismes et utilisations (Catalogue Marchés financiers)
- The basics of derivatives markets (Catalogue English)
- The basics of financial markets (Catalogue English)
- The basics of financial markets (Catalogue English)