Techniques de gestion de portefeuille

Allocation d'actifs et gestion de portefeuille

  2 jours
  Maîtrise
  1 760

 Prochaine session  S'inscrire
10 et 11 décembre 2018 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Comprendre les techniques mises en oeuvre dans les processus de gestion
  • Connaître les différents styles de gestion
  • Comprendre les techniques de mesure de performance et de risque

Les supports d'investissement cash et dérivés

Les acteurs de la gestion collective

  • Investisseurs
  • Organismes de tutelle
  • Sociétés de gestion

Notions fondamentales

  • L'alpha et le bêta
  • Le couple rendement / risque
  • Les modèles : CAPM, APT et Markowitz

TP Excel : exercices de mise en pratique

Les étapes du processus de gestion

  • Analyses
    • Analyse macro économique
    • Analyse financière et analyse crédit
    • Market timing
    • Analyse quantitative
  • Allocation d'actifs
    • Décision d'investissement
    • Application des techniques et modèles de gestion
    • Intervention sur les marchés
    • Mesure et gestion des risques au quotidien

TP Excel : exercice d'allocation d'actifs selon plusieurs scénarii

Les différentes gestions en pratique

  • Indicielles et tiltées
  • Growth / value, stock picking et core-satellite
  • Se retrouver parmi les différents types d'Opcvm

Couverture de portefeuille

  • Sensibilités et principes de couverture

TP Excel : couverture par Futures et stratégies optionnelles

La multigestion en pratique

Approche de la gestion alternative

  • Les objectifs et les outils
  • Les principales stratégies

Mesure et attribution des performances

  • Calculs de performance
  • Mesure GIPS
  • Les VaR et l'évaluation du risque

Anthony Cros

Anthony Cros

Anthony a travaillé en tant qu'analyste action chez Barclays à  Londres. Il est aujourd'hui gérant indépendant. Cette double expertise lui permet de vous faire profiter d'un point de vue global sur les techniques de gestion et d'intervention sur les marchés financiers.