Gestion des risques de la banque

Typologie des risques bancaires et réglementation prudentielle

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  Maîtrise
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26 et 27 mars 2020 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Comprendre la réalité des risques bancaires et leurs coûts
  • Aborder la définition « mesure et gestion » des différents risques : marché, crédit, opérationnel
  • Comprendre l'impact des réformes Bâle 2 - Bâle 3 et anticiper les réformes à venir (Bâle 3 finalisé dit Bâle 4) sur les fonds propres de la banque

Le bilan de la banque

  • Principe d'un bilan de banque
  • Impact des principales opérations sur le bilan de la banque
  • Impact sur le compte de résultat

Etudes de cas : comprendre à travers des exercices, l'évolution du bilan d'une banque et les risques sous-jacents

Typologie des risques

  • Principe et exemples pour chaque type de risque
    • Risque de marché
    • Risque de crédit et de contrepartie
    • Risque de liquidité
    • Risque global de taux
    • Risque opérationnel

Environnement réglementaire et Bâle 2 - Bâle 3

  • Instances réglementaires : nationales, internationales
  • Obligations réglementaires et prudentielles déjà mises en place : Bâle 2 et Bâle 3
  • Dernières évolutions (horizon de temps pour le déploiement : 2022)
  • Le coût des fonds propres

Le risque de marché : taux, change, action

  • La mesure du risque de marché et la notion de VaR
  • Les différents types de VaR : définition, mesure et applications
  • Evolution vers « l’expected shortfall »

TP Excel : illustration de calculs de VaR

TP Excel : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque

Le risque de crédit-contrepartie

  • Mesure du risque
    • Notations internes et externes
    • Modèles de mesure
  • Réalité du risque de contrepartie sur les marchés
  • Techniques de réduction du risque et gestion globale du risque de crédit
  • Évolutions attendues pour 2022

TP : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque

Le risque opérationnel : réalité et gestion

  • Prise en compte dans Bâle 2
  • Gestion du risque opérationnel et organisation au sein des banques
  • Évolutions attendues pour 2022

TP : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque

Le risque global de taux

  • Méthodes de mesure
  • Gestion du risque global de taux

Etude de cas : comprendre la mesure et la gestion du risque de taux par une banque

Mesure et gestion du risque de liquidité

  • Les ratios de liquidité
  • Gestion du risque de liquidité

Etude de cas : comprendre la mesure et la gestion du risque de liquidité par une banque

Calcul de fonds propres réglementaires, coût du risque et exigences de rentabilités

  • Calcul de l'exigence de fonds propres
  • Application des ratios de Bâle 2 – Bâle 3
  • Le coût du capital - introduction au RAROC

TP : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque

Évolutions réglementaires à venir (TLAC, MREL, Bâle 3 finalisé) : quelles conséquences pour les banques ?


Catherine Bienstock

Catherine Bienstock

Catherine, consultante indépendante et administratrice de sociétés, met à  disposition son expertise sur la gestion des risques en banque. Elle a notamment travaillé au Front Office et aux risques de BNP avant de devenir responsable des risques de la Cie Financière Tradition.



Interview Catherine Bienstock, intervenant de Gestion des risques de la banque


Catherine, vous animez une formation qui fonctionne très bien sur le risk management. Pourquoi attire-t-elle tant de monde à votre avis ? Les personnes travaillant en finance sont très spécialisées et manquent en général de perspective sur les métiers de la banque, les risques pris et leur gestion.Les évolutions réglementaires, quasi permanentes, viennent encore obscurcir la vue. Les participants à cette formation désirent accéder à une vision claire des risques liés à leur activité et comprendre le cadre réglementaire qui s'impose.

Quel est l'objectif de cette formation ? Acquérir une vision globale et complète des risques et de leur gestion. Combien de personnes n'osent pas poser de questions dans une réunion, par peur de ne pas avoir les connaissances nécessaires et de se tromper ! C'est dommageable dans un contexte où beaucoup de sujets sont aujourd'hui transverses impliquant les commerciaux,les gestionnaires de risques, l'informatique, la comptabilité,....

Elle aborde la Gestion des risques de la banque mais il faut quand même avoir un bon niveau pour comprendre non ?Quels sont les prérequis ? La formation est conçue pour que tous les participants puissent progresser. La 1ère partie, consacrée au bilan de la banque, met en valeur l'activité de la banque et ses risques potentiels. C'est un socle sur lequel viennent se poser les autres briques, une à une, les participants intégrant au fur et à mesure des notions parfois complètement nouvelles. Un niveau minimum en gestion bancaire ou financière st un plus mais surtout une bonne implication des participants pour faire vivre le cours !

Comment faites-vous pour faire passer vos messages ? Quelles sont vos techniques pédagogiques ? Je préfère que les participants acquièrent une « colonne vertébrale » de savoirs clé plutôt que de les surcharger de connaissances factuelles rapidement oubliées. Nous prenons le temps sur chaque partie pour en approfondir la compréhension et permettre des échanges en séance. Les groupes restreints avec des personnes venant de différents horizons, permettent l'échange d'expériences. Enfin, beaucoup de temps est dédié aux cas pratiques : analyse des « accidents », d'extraits de rapports annuels afin de voir concrètement comment les banques gèrent leurs risques. Au total, la partie interactive de la formation représente au moins 30% du temps.

Vous animez également un séminaire sur la gouvernance du risque... Le risk management c'est votre passion ? Vous avez tout à fait raison ! J'interviens depuis longtemps dans le secteur financier, et j'ai constaté que seule une vision transversale de l'activité et des risques garantissait une gestion saine des entreprises du secteur. Le risk management impose d'avoir une vision globale mais aussi des connaissances techniques dans différents domaines. C'est très exigeant mais extrêmement stimulant. J'essaye naturellement de faire passer cette passion dans toutes mes formations, en pensant que cet enthousiasme et des anecdotes tirées de ma propre expérience rendent la formation plus agréable à suivre.

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