Les produits dérivés de taux
Mécanismes et pricing des dérivés fermes et optionnels
- Comprendre le fonctionnement des marchés dérivés de taux
- Maîtriser les mécanismes et les principales utilisations des swaps et des options de taux
- Aborder le pricing des IRS et des Caps / Floors
Fondamentaux
- Bases de calcul d'intérêts
- Conventions de dates
- Construction des différentes courbes
- Actualisation, Duration, Convexité
Les dérivés fermes
- Différences Futures et Forward Rate Agreement (FRA)
- Swaps de taux
- Basis et cross currency swaps
- Asset swaps
TP Excel :
- Pricing d'un swap de couverture
- Hedging d'une obligation avec un swap
- Calculs de sensibilités
Les dérivés optionnels
- Théorie des options appliquée aux taux
- Floor et Cap valorisés à partir de Black & Scholes
- Les sensibilités
- Les différentes stratégies optionnelles
- Introduction aux swaptions
TP Excel : Caps et Floors
- Sensibilisation aux paramètres de pricing
- Le cas du collar (tunnel)
Introduction aux produits exotiques
- Options à barrières
- Application aux produits structurés
Fondamentaux
- Bases de calcul d'intérêts
- Conventions de dates
- Construction des différentes courbes
- Actualisation, Duration, Convexité
Les dérivés fermes
- Différences Futures et Forward Rate Agreement (FRA)
- Swaps de taux
- Basis et cross currency swaps
- Asset swaps
TP Excel :
- Pricing d'un swap de couverture
- Hedging d'une obligation avec un swap
- Calculs de sensibilités
Les dérivés optionnels
- Théorie des options appliquée aux taux
- Floor et Cap valorisés à partir de Black & Scholes
- Les sensibilités
- Les différentes stratégies optionnelles
- Introduction aux swaptions
TP Excel : Caps et Floors
- Sensibilisation aux paramètres de pricing
- Le cas du collar (tunnel)
Introduction aux produits exotiques
- Options à barrières
- Application aux produits structurés
Oscar Relier
Oscar a eu un parcours varié en banque d'affaires chez UBS et Deutsche Bank en front office en salle des marchés et financement de projets. Un passage en cabinet de conseil pour financement de PME lui permet d'avoir une approche multi-actifs. Oscar anime par ailleurs des formations sur les problématiques comportementales des acteurs sur les marchés financiers : gestion des émotions avec le MBTI, techniques de vente et prise de parole en public.
Oscar Relier anime également les formations :
- Analyse comportementale des marchés (Catalogue Finance)
- Associate PRM® (Catalogue Certifications)
- Comprendre les marchés financiers (Catalogue Finance)
- Dérivés de crédit 1 : mécanismes et utilisations (Catalogue Finance)
- Financement d’une start-up (Catalogue Finance)
- Fundamentals of financial markets (Catalogue English)
- Intermediate financial derivatives (Catalogue English)
- Introduction aux FinTech : la finance disruptée (Catalogue Finance d'entreprise)
- Introduction to credit derivatives (Catalogue English)
- Investir dans les entreprises non cotées : un enjeu pour la gestion d’actifs (Catalogue Finance)
- L’essentiel des marchés financiers (Catalogue Finance)
- Les Cryptomonnaies et les ICO (Catalogue Finance)
- Manager ses collaborateurs (Catalogue Finance)
- Opérations de haut de bilan (Catalogue Finance d'entreprise)
- PRM® – Professional Risk Manager (Catalogue Certifications)
- Produits dérivés 2 : dérivés complexes (Catalogue Finance)
- Produits structurés et dérivés en gestion (Catalogue Finance)
- Public Speaking and Presentation Skills (Catalogue English)
- S’exprimer en public (Catalogue Finance)
- Sales techniques (Catalogue English)
- Structured products in Asset Management (Catalogue English)
- Techniques commerciales avancées (Catalogue Finance)
- Use of Derivatives in Asset Management (Catalogue English)
- Variance, swaps and volatility (Catalogue English)