• 5 et 6 juillet 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation
• 8 et 9 novembre 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation

• Identifier les stratégies adaptées au contexte en Asset Management
• Analyser les méthodes de construction des structurés à base de dérivés sur action
• Comprendre les paramètres de prix et les méthodes de pricing de quelques structurés

Pourquoi les produits structurés sont adaptés à l’Asset Management ?

• Exemples de produits structurés
• L’impact juridique et fiscal

Retour sur les dérivés sur actions, taux et indices

• Options vanilles et leurs paramètres
• Les stratégies optionnelles : mécanismes et objectifs
• Les options exotiques couramment utilisées dans les structurés action et taux

TP : pricing de produits dérivés vanille pour des structurés mono sous-jacents

Classer et comprendre les structurés du marché

• Comprendre les swaps dans les produits structurés : Swaps de performance, swaps PEA, Equity Swaps
• Les structurés mono sous-jacents à base d’options vanille, d’options à barrière, asiatique
• Les produits structurés multi sous-jacents : paniers Best Of, Worst Of
• Les produits sur fonds et les CPPI
• Le cas des obligations convertibles et reverse convertibles

Montage et valorisation des produits structurés

• Quels objectifs pour le structureur ?
• Quelles conditions de marchés pour les produits ?
• Techniques de pricing utilisées

TP :

- Analyse de structurés actions et taux à partir des prospectus

- Identification des stratégies optionnelles utilisées

Oscar Relier

Oscar a travaillé en corporate finance et en salle des marchés pour SBC Warburg, UBS et Deutsche Bank. Il maîtrise avec précision le mécanisme, l'utilisation et le pricing des dérivés. Également formé aux techniques comportementales, il conçoit et anime des formations de présentation en public et sur les problématiques de communication et de management.

Oscar Relier anime également les séminaires :

• ENV02 - L’essentiel des marchés financiers
• PRO10 - Produits dérivés 2 : dérivés complexes
• PRO18 - Variance Swaps et Volatilité
• PRO21 - Les produits dérivés de taux
• PRO27 - Dérivés de crédit 1 : mécanismes et utilisations
• PRO406 - Utiliser les produits dérivés en gestion
• AMG107 - Utiliser les produits dérivés en gestion
• VEC121 - S’exprimer en public
• VEC122 - Manager ses collaborateurs
• VEC123 - Préparer et animer une formation avec succès
• VEC127 - Techniques commerciales avancées