Mesure et gestion du risque de liquidité

Gouvernance, mesure et stress testing

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Objectifs de la formation

  • Comprendre les implications réglementaires
  • Maîtriser la gestion du risque de liquidité
  • Savoir analyser les mesures de liquidité
Programme détaillé

Définition du risque de liquidité

  • Liquidité transactionnelle vs liquidité de financement
  • Interaction entre le risque de liquidité et d'autres types de risques
  • La liquidité et la confiance du marché

Sources du risque de liquidité

  • Risque "Roll"
  • Le risque de transformation des échéances

Etude de cas: Northern Rock

  • Concentration de financement
  • Swaps de devises

Etude de cas: les banques européennes et le financement USD

  • Liquidité intra-groupe
  • La viabilité de la Franchise
  • Actif négociable
  • Actif non négociable
  • Hors bilan
  • Liquidité intrajournalière

Gouvernance de liquidité

  • La tolérance au risque de liquidité et appétit pour le risque
  • Cadre de gouvernance

Mesure de liquidité

  • Analyse des écarts
  • Modélisation des cash-flows incertains
  • Autres mesures

Gestion des liquidités

  • Diversification du financement
  • Liquidité intrajournalière

Etude de cas: Lehman Brothers

  • Définition des prix de transfert des fonds
  • Actifs tampons (buffers)
  • Stress Testing
  • Key Risk Indicators (Indicateurs clés de risque) et les déclencheurs associés
  • La planification d'urgence

Etude de cas: LTCM

Bâle III

  • LCR
  • NSFR



Patrice Robin

Patrice Robin

Patrice est consultant indépendant sur les produits dérivés. Auparavant, Patrice a passé 10 ans en trading sur les dérivés de taux, successivement sur les produits structurés, les swaps vanille puis responsable des options de taux et de l'inflation au sein de Santander Global Markets à Londres.

Patrice Robin anime également les formations :



Interview de Patrice Robin, intervenant de Mesure et gestion du risque de liquidité


Bärchen : Quel est l'objectif de ce séminaire sur la gestion du risque de liquidité ?

Patrice Robin : Comprendre les sources du risque de liquidité, appréhender le coût de la liquidité, le management et la mesure du risque. Comprendre les objectifs et l'implémentation de la : règlementation Bâle 3, ainsi que son impact sur le business model des banques.

Bä : A qui s'adresse ce séminaire ?

PR : Ce séminaire s'adresse aux gestionnaires ALM, aux risk managers, aux traders ainsi qu'à toutes les personnes souhaitant une meilleure compréhension des problématiques de liquidité.

Bä : Les participants doivent-ils maîtriser des prérequis pour suivre ce séminaire ?

PR : Une connaissance générale des activités et des produits bancaires est nécessaire. Une connaissance des fondamentaux sur les taux est souhaitable mais pas nécessaire.

Bä : Quelles méthodes pédagogiques allez-vous utiliser ? TP Excel ? Exercices ?

PR : La formation comprendra de nombreux exemples pratiques, chaque point théorique sera complété par un exercice, un TP (papier) ou une étude de cas (Northern Rock, Lehmann Brothers, UBS). Une partie importante de la formation sera consacrée à l'interaction avec les participants pour leur permettre de mieux comprendre l'implication pour leur fonction des points acquis.

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