Les impacts du passage à Bâle 3

Application pratique de Bale III en Europe et les évolutions règlementaires à venir

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Objectifs de la formation

  • Maîtrisez les règles applicables
  • Mesurer pratiquement les impacts de Bâle 3 sur les opérations de la banque
  • Appréhender les enjeux de la remise en cause des modèles internes
Programme détaillé

Redéfinition des fonds propres et augmentation des niveaux de solvabilité

  • Redéfinition du Common Equity Tier 1 (CET 1),
  • Des filtres prudentiels plus stricts, pourquoi de tels filtres ?
  • Les déductions applicables
  • Définition de l'additional Tier 1

Application pratique : calcul des fonds propres CET 1 et des fonds propres Tier 1

  • Des niveaux de solvabilité plus élevés
  • Coussins de conservation du capital
  • Coussins contracycliques
  • Coussins G-SIB
  • Coussins systémiques

Limiter l'effet de levier des banques :Introduction d'un ratio de levier

  • Principe du ratio de levier VaR stressée
  • Mode de calcul

Application pratique : calcul du ratio de levier de la banque Alpha

Le ratio de liquidité : Liquidity Coverage Ratio(LCR)

  • Qu'est ce que le risque de liquidité ?
  • Principes du LCR
  • Mode de calcul : Actifs Liquides de Haute Qualité, sorties de liquidité stressés

Application pratique : Calcul de l'impact en liquidité de 4 transactions :

- Crédit

- Portefeuille de dérivés compensés

- Repo,

- Opération structurée

Le ratio de financement stable : Net Stable Funding Ratio (NSFR)

  • Principes du NSFR
  • Mode de calcul

Application pratique : Calcul de l'impact sur le NSFR des éléments suivants :

- Crédit immobilier résidentiel

- Emission obligataire

- Portefeuille de titres

L'environnement règlementaire actuel et futur

  • Le Single Supervision Mechanism (MSU), un nouveau rôle pour la BCE
  • La remise en cause des modèles internes : un retour en arrière ?
  • Les travaux du comité de Bale autour des modèles internes et des approches standard



Bertrand Chavasse

Bertrand Chavasse

Spécialiste de Bâle 2 et Bâle 3, Bertrand est en charge des aspects réglementaires relatifs aux exigences de capitaux propres au sein de BNP Paribas. Il travaille sur l'implémentation de la réglementation Bâle 2 et Bâle 3 au sein du groupe et sur l'analyse des transactions complexes.




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