Audit des Salles de Marchés

  2 jours
  Expertise
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14 et 15 décembre 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Comprendre l'organisation des salles de marché avec ses acteurs et ses contraintes
  • Savoir analyser déroulement d'une mission d'audit des marchés
Programme détaillé

Introduction à l'audit

  • Le cadre du contrôle interne
  • Les règles du Coso 2
  • Le risque opérationnel
  • Les organes d'audit et de contrôle

La réglementation

  • Les organismes de contrôle français, l'AMF et l'ACPR
  • Les organismes internationaux
  • Le contrôle de conformité et la déontologie
  • Les recommandations de Bale 2, de Bale 3
  • Le reporting réglementaire français : Bafi, Finrep, Corep, Surfi

Les organes de contrôle

  • Les comités : audit, risques et stratégique.
  • La gestion ALM (gestion actif passif), et CPM (credit portfolio management)
  • La mise en oeuvre des comités de suivi des risques de marché et de crédit

Le risque opérationnel

  • La définition réglementaire
  • Le classement des risques
  • Les méthodes de mesure du risque opérationnel
  • Les trois grandes catégories de risque

La cartographie des risques

  • La nature des portefeuilles et des transactions
  • Les volumes d'opérations, les risques autorisés
  • L'origine des profits majeurs et des pertes majeures

L'analyse risques-résultats

  • L'analyse des composantes du résultat par rapport aux risques prix
  • L'analyse des écarts entre la gestion et la comptabilité
  • L'analyse du reporting de backtesting
  • Comment analyser un résultat de gestion
  • Mesure de la performance
  • La maîtrise des risques par le management



Jean-Marc Fossorier

Jean-Marc Fossorier

Membre de Comité de Normalisation Obligataire (FBA/CNO), Jean-Marc est depuis 2003 le fondateur d'Etude Fossorier et le co-fondateur de TresoRisk Conseil : groupement d'experts francais spécialisés dans la gestion de trésorerie et des marchés des capitaux et aussi dans la gestion des risques de marché et la conformité banques/Assurance/Entreprise ( Bale 2-3 Solvency 2 - EMIR MIFID). Consultant indépendant spécialisé dans l'ingénierie financière liée au marché des capitaux ; marché obligataire, Titrisation, Contrôle des risque, Evaluation des risques, Optimisation systèmes, Modélisation de dérivés, Risque de crédit, VaR, ALM , CVA. Directeur des marchés chez AIG trading Paris ; activité sur dérivés de taux d'intérêt et de crédit ; Trader taux et change au crédit Lyonnais puis Altus finance ; Responsable des marché organisés de taux chez Prudential Securities inc. Doctorat de Paris Dauphine en économie monétaire/ Master d'économétrie Paris II Panthéon. Nasdaq 3-7-21 SFA

Jean-Marc Fossorier anime également les formations :


Philippe Duchemin

Philippe Duchemin

Philippe Duchemin a commencé sa carrière dans le Contrôle des Activités de Marchés au Crédit Lyonnais, tout spécialement sur les produits dérivés. Puis Consultant à  la City de Londres, il a participé à  de grands projets internationaux de gestion des risques et de suivi des résultats financiers. Ensuite, il devient responsable de l'équipe Consulting sur les grands groupes au sein d'XRT, où il participe à  la mise en place de cash management et de gestion de trésorerie. Consultant et formateur, il a développé une expertise sur les métiers du contrôle financier, des rapprochements comptables, et de la mesure de la performance en banque et en entreprise. Son expérience acquise au sein de la banque et de l'entreprise, lui permet d'avoir une vision large des problèmes rencontrés en finance. De plus, ses activités de formateur l'obligent à  se maintenir informé des évolutions récentes dans les domaines financiers.

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