Gestion Back Office des produits dérivés

De la confirmation à la comptabilité

  2 jours
  Maîtrise
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12 et 13 avril 2018 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Maîtriser l'ensemble des opérations de gestion de flux et de stock

  • Comprendre les relations avec le Front ainsi que la comptabilité

  • Repérer les opérations sensibles et identifier les points de vigilance

Programme détaillé

Les instruments dérivés

  • Organisation et acteurs des marchés de dérivés
  • Les produits : FRA, Futures, Swaps, Options vanille, exotiques, CDS ...

Gérer les flux et les stocks d'opérations

  • Saisie et interface des nouveaux deals
  • Opérations internes et externes
  • La vie des stocks et son suivi
  • Modifications et annulations
  • Utiliser les référentiels
  • Cash settlement et physical delivery
  • Gestion des Opérations Sur Titres

Gestion des flux de trésorerie

  • Les primes, deposits et appels de marge
  • Pay off et frais de courtage

Suivre les annonces de trésorerie et de paiement

  • Le suivi de la caisse et le refinancement
  • Les cut off et deadlines
  • Comprendre les instructions de paiement
  • Swift et la sécurisation des paiements

Procéder aux contrôles et rapprochement

  • Rapprochements avec l'extérieur et avec le Front
  • Le suivi des Nostri
  • Les rapprochements comptables

Aspects juridiques : gestion des contrats de gré-à-gré (OTC)

Valorisations et PNL

  • Flux et stocks de résultats
  • Rapprochements Back Front et Back Comptabilité

Les outils utilisés : évolution vers du Straight Through Processing (STP)

  • Illustration par plusieurs cas de cette tendance
  • Influence des systèmes de place : vers plus de compensation centralisée des opérations

Approche de la comptabilisation

  • Des opérations et des flux de trésorerie
  • Bilan, compte de résultat et hors bilan

La collatéralisation

Risque opérationnel et points de vigilance




Patrice Berger

Patrice Berger

Après avoir dirigé des Back Offices Produits dérivés en France et aux Etats-Unis, Patrice a pris en charge la supervision du contrôle financier de BNP Paribas Arbitrage. Aujourd'hui Consultant indépendant, vous bénéficierez de son expérience unique au sein de ses séminaires sur les dérivés action et techniques Back Office.

Patrice Berger anime également les formations :


Tanguy Loreau

Tanguy Loreau

Tanguy est responsable de la gestion Back Office de tous les produits dérivés, de trésorerie et de change pour Natixis. Son expérience de plus de 15 ans lui permet de vous faire profiter de son recul et des cas réels dont il a pu témoigner.

Tanguy Loreau anime également les formations :



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