Techniques de gestion de portefeuille

Allocation d'actifs et gestion de portefeuille

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  Maîtrise
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4 et 5 mai 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Comprendre les techniques mises en oeuvre dans les processus de gestion
  • Connaître les différents styles de gestion
  • Comprendre les techniques de mesure de performance et de risque
Programme détaillé

Les supports d'investissement cash et dérivés

Les acteurs de la gestion collective

  • Investisseurs
  • Organismes de tutelle
  • Sociétés de gestion

Notions fondamentales

  • L'alpha et le bêta
  • Le couple rendement / risque
  • Les modèles : CAPM, APT et Markowitz

TP Excel : exercices de mise en pratique

Les étapes du processus de gestion

  • Analyses
    • Analyse macro économique
    • Analyse financière et analyse crédit
    • Market timing
    • Analyse quantitative
  • Allocation d'actifs
    • Décision d'investissement
    • Application des techniques et modèles de gestion
    • Intervention sur les marchés
    • Mesure et gestion des risques au quotidien

TP Excel : exercice d'allocation d'actifs selon plusieurs scénarii

Les différentes gestions en pratique

  • Indicielles et tiltées
  • Growth / value, stock picking et core-satellite
  • Se retrouver parmi les différents types d'Opcvm

Couverture de portefeuille

  • Sensibilités et principes de couverture

TP Excel : couverture par Futures et stratégies optionnelles

La multigestion en pratique

Approche de la gestion alternative

  • Les objectifs et les outils
  • Les principales stratégies

Mesure et attribution des performances

  • Calculs de performance
  • Mesure GIPS
  • Les VaR et l'évaluation du risque



Anthony Cros

Anthony Cros

Anthony a travaillé en tant qu'analyste action chez Barclays à  Londres. Il est aujourd'hui gérant indépendant. Cette double expertise lui permet de vous faire profiter d'un point de vue global sur les techniques de gestion et d'intervention sur les marchés financiers.

Anthony Cros anime également les formations :



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