Produits structurés et dérivés en gestion

Moteur de performance et instruments de couverture

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  Maîtrise
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1er et 4 juin 2018 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Maîtriser les méthodes de couverture de portefeuille par les produits dérivés
  • Utiliser les dérivés pour améliorer ses performances en gestion des risques
  • Comprendre le fonctionnement des structurés
Programme détaillé

Prix et risques des dérivés

  • Dérivés fermes : Futures et Swaps
  • Dérivés optionnels : actions et taux
  • Dérivés de crédit
  • Sensibilité, grecques et gestion du risque

TP Excel : analyse du prix et des sensibilités de dérivés simples

Les dérivés comme moteur de performance

  • Intérêts, risques et limites des produits dérivés en gestion
  • Principales stratégies optionnelles

Instruments hybrides

  • CFD
  • Swap de performance
  • Swaps de variance

Etude de cas : stratégie de gestion et choix des instruments

Assurance portefeuille

  • La méthode du Stop Loss
  • Couverture par Futures

Etude de cas : étude de fonds utilisant différentes variantes d'assurance de portefeuille

  • Les méthodes optionnelles OBPI
  • La méthode du coussin CPPI

Produits structurés et produits de campagne

  • Création d'un produit structuré via EMTN et FCP
  • Les principaux structurés
    • Produits mono sous-jacents à base d'options vanille ou exotiques
    • Produits sur fonds, les fonds à coussin type CPPI
  • Exemple des structurés sur fonds

Etude de cas : études de produits structurés dans le marché

Risque et reporting de gestion

  • Reporting et ratio règlementaire
  • Indicateurs de performance et de risque
  • Traitement des options



Oscar Relier

Oscar Relier

Oscar a eu un parcours varié en banque d'affaires chez UBS et Deutsche Bank en front office en salle des marchés et financement de projets. Un passage en cabinet de conseil pour financement de PME lui permet d'avoir une approche multi-actifs. Oscar anime par ailleurs des formations sur les problématiques comportementales des acteurs sur les marchés financiers : gestion des émotions avec le MBTI, techniques de vente et prise de parole en public.

Oscar Relier anime également les formations :



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