Les calculs sur indices

Mesures, calcul de risques et facteurs de la performance

  1 demi-journée
  Maîtrise
  580

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9 novembre 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Maîtriser les connaissances en matière de calcul de performance et de production d'indice sur les FCP et autres produits de gestion collective
  • Savoir aider les Assets managers et des chargés de clientèle dans la gestion au quotidien de leur activité professionnelle
Programme détaillé

Calcul de Performances de valeurs (OPCVM, obligations)

  • Les grandes catégories de titres
  • Les valeurs sans flux intermédiaire
  • Les valeurs avec flux intermédiaire
  • Performance d'un OPCVM (AMF)
  • Présentation des grands indices

Exemples de rebalancement

  • Price-weighted index
  • Market value-weighted index ou Capitalization-weighted index
  • Free float adjusted weighted index
  • Total Return Index
  • Rebalanced Index

Calcul d'indices composites

  • Définition de l'indice composite
  • Indice composite IC1 – non rebalancé
  • Indice composite IC2 – rebalancé mensuellement
  • Indice composite IC3 – rebalancé journellement
  • Les méthodes de rebalancement

Calcul de performance par rapport à son benchmark

  • Performance par rapport au benchmark
  • Objectif d'un benchmark
  • Mesure du tracking error
  • Le beta – Alpha- Positive Alpha - Volatilité



Philippe Duchemin

Philippe Duchemin

Philippe Duchemin a commencé sa carrière dans le Contrôle des Activités de Marchés au Crédit Lyonnais, tout spécialement sur les produits dérivés. Puis Consultant à  la City de Londres, il a participé à  de grands projets internationaux de gestion des risques et de suivi des résultats financiers. Ensuite, il devient responsable de l'équipe Consulting sur les grands groupes au sein d'XRT, où il participe à  la mise en place de cash management et de gestion de trésorerie. Consultant et formateur, il a développé une expertise sur les métiers du contrôle financier, des rapprochements comptables, et de la mesure de la performance en banque et en entreprise. Son expérience acquise au sein de la banque et de l'entreprise, lui permet d'avoir une vision large des problèmes rencontrés en finance. De plus, ses activités de formateur l'obligent à  se maintenir informé des évolutions récentes dans les domaines financiers.

Philippe Duchemin anime également les formations :


Jean-Marc Fossorier

Jean-Marc Fossorier

Membre de Comité de Normalisation Obligataire (FBA/CNO), Jean-Marc est depuis 2003 le fondateur d'Etude Fossorier et le co-fondateur de TresoRisk Conseil : groupement d'experts francais spécialisés dans la gestion de trésorerie et des marchés des capitaux et aussi dans la gestion des risques de marché et la conformité banques/Assurance/Entreprise ( Bale 2-3 Solvency 2 - EMIR MIFID). Consultant indépendant spécialisé dans l'ingénierie financière liée au marché des capitaux ; marché obligataire, Titrisation, Contrôle des risque, Evaluation des risques, Optimisation systèmes, Modélisation de dérivés, Risque de crédit, VaR, ALM , CVA. Directeur des marchés chez AIG trading Paris ; activité sur dérivés de taux d'intérêt et de crédit ; Trader taux et change au crédit Lyonnais puis Altus finance ; Responsable des marché organisés de taux chez Prudential Securities inc. Doctorat de Paris Dauphine en économie monétaire/ Master d'économétrie Paris II Panthéon. Nasdaq 3-7-21 SFA

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