PRM® – Professional Risk Manager

Programme

  1 semestre
  3350

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24 janvier au 6 juillet 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Décrochez la certification internationale PRM.
Programme détaillé

Exam I — Finance Theory, Financial Instruments and Markets

Finance Theory

  • Risk and Risk Aversion
  • Portfolio Mathematics
  • Capital Allocation
  • The CAPM and Multifactor Models
  • The Term Structure of Interest Rates

Markets

  • Money Markets
  • Bond Markets
  • Foreign Exchange Market
  • Stock Markets
  • Futures Markets
  • The Structure of Commodities Markets
  • Energy Markets

Finance Theory

  • General Characteristics of Bonds
  • The Analysis of Bonds
  • Futures and Forwards
  • Swaps
  • Vanilla Options
  • Credit Derivatives
  • Caps, Floors and Swaptions

Exam II — Mathematical Foundations of Risk Measurement

  • Foundations
  • Descriptive Statistics
  • Calculus
  • Linear Mathematics and Matrix Algebra
  • Probability Theory in Finance
  • Regression Analysis in Finance
  • Numerical Methods

Exam III — Risk Management Practices

Operational Risk

  • Risk Assessment
  • Risk Information
  • Risk Modeling
  • Insurance Mitigation

Credit Risk

  • Classic Credit Products
  • Classic Credit Life Cycle
  • Classic Credit Risk Methodology
  • Credit Derivatives and Securitization
  • Modern Credit Risk Modeling
  • Credit Portfolio Management

Counterparty Risk

  • Basics of Counterparty Risk
  • Risk Mitigation
  • Credit Valuation Adjustment (CVA)
  • CVA Related Aspects — Toward XVA
  • Managing Counterparty Risk and CVA

Market Risk

  • Foreword
  • Market Risk Governance
  • Market Risk Measurement and Management
  • Market Risk in the Trading Book — Business Specific Context
  • Commodities Market Risk Management
  • Market Risk Stress Testing

Asset Liability Management & Liquidity Risk

  • ALM, Liquidity and the Recent Crisis
  • An Introduction to ALM
  • nterest Rate Risk
  • Liquidity Risk
  • Balance Sheet Management

Funds Transfer Pricing

  • Introduction
  • FTP Governance and Management
  • FTP Methods and Historical Development

Exam IV — Case Studies and Standards: Governance, Best Practices and Ethics




Christine Turpaud

Christine Turpaud

Christine a 20 ans d'expérience en BFI, dont 10 ans en tant qu'analyste «fixed income» et 5 ans de Middle Office financements structurés. Elle a créé une société de valorisation de portefeuilles obligataires et de contrôle des transactions. Elle est responsable pour Bärchen de la préparation aux certifications professionnelles.

Christine Turpaud anime également les formations :


Antonin Chaix

Antonin Chaix

Antonin est un spécialiste des dérivés de taux. Ancien analyste quantitatif au sein de Calyon et Ixis Cib, Antonin a développé pour Bärchen plusieurs modules sur les mathématiques financières et le pricing des dérivés complexes. Il codirige également le Diplôme de Finance Quantitative (DiFiQ) en partenariat avec l’ENSAE et Dauphine.

Antonin Chaix anime également les formations :


Sandrine Bouvet

Sandrine Bouvet

Sandrine exerce la majorité de sa carrière en banque d'investissement o๠elle prend en charge la couverture commerciale des institutions financières sur toute la gamme des produits de fixed income pour des agences supranationales. Enfin, elle prend la responsabilité de l'équipe de vente du pôle solutions pour l'ensemble de la clientèle du golfe et d'Afrique du Nord.Sandrine est diplômée du DEA "Calculs stochastiques et marché financiers" de l'Université Paris IX Dauphine.

Sandrine Bouvet anime également les formations :


Oscar Relier

Oscar Relier

Oscar a eu un parcours varié en banque d'affaires chez UBS et Deutsche Bank en front office en salle des marchés et financement de projets. Un passage en cabinet de conseil pour financement de PME lui permet d'avoir une approche multi-actifs. Oscar anime par ailleurs des formations sur les problématiques comportementales des acteurs sur les marchés financiers : gestion des émotions avec le MBTI, techniques de vente et prise de parole en public.

Oscar Relier anime également les formations :



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