Marché monétaire au quotidien

Courbe de taux, produits cash et dérivés court terme

  2 jours
  Maîtrise
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5 et 6 octobre 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Comprendre la typologie des taux et produits de taux court terme
  • Maîtriser les paramètres des instruments cash et dérivés
  • Comprendre les stratégies mises en place par les opérateurs du marché monétaire

Formation éligible au CPF dans le cadre d'un parcours AMF CPF

Programme détaillé

Les techniques d'investissement cash

  • Les dépôts
  • Le change à terme et les swaps cambistes
  • Les TCN du marché monétaire
    • CD, BT, CP
    • ABCP
  • Les pensions
  • Les asset-swaps
  • Pricing des instruments

Les dérivés fermes court terme

  • Principe, utilisation et pricing des instruments
    • FRAs
    • Futures
    • IRS
    • Swaps OIS
    • Autres swaps

Références et conventions du marché monétaire

  • Eonia et Euribor
  • Courbe des taux court terme
  • Calculs et pratiques de marché
  • Conventions de taux

Les fondamentaux de la politique monétaire des banques centrales

  • Actions et objectifs
  • Mécanismes des interventions

Comprendre les relations d'arbitrage entre les différents instruments court terme

Quels sont les adossements possibles entre produits cash et dérivés ?

TP : calculs de taux de dépôts, swaps de change, FRAs, swaps OIS comptant et à terme, équivalences de taux monétaires




Emmanuel Schatz

Emmanuel Schatz

Emmanuel exerce sur les marchés depuis plus de 20 ans. Il a travaillé comme trader sur les taux et le change. Depuis plus 10 ans il est gérant de taux chez Natixis AM. Emmanuel vous apporte sa maîtrise d'une large palette de produits et marchés sur lesquels il est intervenu en trading ou gestion.

Emmanuel Schatz anime également les formations :



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