ALM Assurance : Les fondamentaux

Gérer un bilan d'assurance au quotidien

  2 jours
  Expertise
  2080

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23 et 24 novembre 2017 (Paris centre)
Objectifs de la formation

  • Maîtriser les principes et techniques de gestion ALM des compagnies d'assurance
  • Connaître les calculs actuariels utilisés en ALM
  • Comprendre la logique de couverture des risques de passif par les compagnies d'assurance
Programme détaillé

Introduction aux modèles actuariels

  • Les différents types de modèles
  • Les paramètres des modèles
  • Leurs utilisations

TP Excel : Calcul de la rentabilité et de la valeur d'un portefeuille d'assurance

La gestion ALM dans une compagnie d'assurance

  • La problématique et les origines de l'ALM en assurance
  • L'inventaire des risques du passif
  • La mise en place d'une gestion ALM dans une compagnie d'assurance
  • Les principes de base de l'ALM
    • Gaps de trésorerie
    • Taux du passif
    • Duration
    • Marge Actif Passif
  • La formalisation de la gestion ALM
    • Le rapport ALM
    • Le comité ALM
    • La convention ALM

TP Excel : Tarification et analyse des marges de 3 produits :

- épargne

- retraite

- prévoyance

Calculs ALM pour les produits (épargne, Retraite, Prévoyance)

  • Analyse du passif de chacun des produits
  • Calculs des paramètres d'adossement
  • Etudes des sensibilités
  • Calcul de l'actif idéal de couverture pour chacun de ces produits



Pierre De La Noue

Pierre De La Noue

Pierre est gérant actif passif au sein de l'ALM de HSBC Assurance depuis 2008. Il est en charge des simulations économiques et de la mise en oeuvre des modèles dédiés au fonds en Euro. Il a occupé auparavant différents postes techniques au sein de la structuration crédit et des dérivés de taux d'intérêt de HSBC.



Interview de Pierre de La Noue, intervenant de ALM Assurance : les fondamentaux


Pierre, les contraintes réglementaires des sociétés d'assurance sont en pleine évolutions,comment intégrez-vous cela dans votre formation ? Je l'intègre de deux façons. D'une part je m'attache à décrire clairement le socle de la norme Solvency II qui est bien arrêtée. Les évolutions récentes sont discutées avec les participants.

Quel est l'objectif de ces deux jours de formation ? L'objectif du cours est essentiellement d'apporter un éclairage sur la gestion Actif Passsif [l'ALM] des sociétés d'assurance dans le cadre de Solvabilité II. Je ne cherche pas tant à inculquerune somme démesurée de connaissances aux participants qu'à répondre à leurs interrogations en ne perdant pas de vue les fondamentauxde l'ALM. Chacun repart de cette formation en ayant intégré les problématiques d'équilibre du bilan en date initiale, au cours du temps ainsi qu'au travers des déformations survenant suite aux changements des conditions économiques ou aux changements de comportement des assurés.La prise en compte de Solvabilité II vient en complément

Votre séminaire est technique, quels sont les pré requis ? Technique ? Oui comme l'est ce domaine de l'ALM mais il n'y a pas de prérequis. La formation s'adapte aux besoins des participants et nous sommes en groupe restreint ce qui permet de prendre en compte les contraintes de toutes les personnes dans la salle.

Je vois des TP sur Excel... il faut être fort en maths ? maîtriser Excel ? Les TP sur Excel sont des exemples pratiques qui permettent de bien mieux se représenter la problématique et donne un approche concrète des questions. Pas besoin d'être fort en Excel il faut juste lancer des calculs en modifiant des paramètres. A la fin de la formation j'enverrai les feuilles Excel aux personnes qui le souhaitent

Votre formation est centrée sur les assurances de personne ou votre approche concerne également les produits IARD ? C'est une formation d'assurance vie orientée sur l'épargne: le fonds en Euro et les unités de compte. L'approche ne concerne par l'IARD où l'horizon de placement est beaucoup plus court

Quel est votre parcours pour arriver à maîtriser ces sujets ? On ne maîtrise jamais totalement ces sujets car ils sont en évolution permanente et le socle de connaissances est assez vaste. C'est aussi pour cela que le domaine reste intéressant quelle que soit son expérience. J'ai fait des études généralistes en maths et ai passé plus de dix ans en modélisation financières (taux, crédit) dans la banque avant puis six ans dans le service ALM d'une compagnie d'assurances.

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