• 5 et 6 juillet 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation
• 17 et 18 décembre 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation

• Comprendre le nouveau cadre règlementaire du secteur de l’assurance
• Connaître l’ensemble des règles et leur agenda d’application
• Appréhender les enjeux et les implications en gestion financière et dans l’organisation des assurances

Élaboration de Solvabilité 2 et agenda à venir

• Contexte règlementaire
  • Solvabilité 2 versus Bâle 2
  • Instances européennes, autorités de tutelle française et leurs rôles
• Objectifs et principes de Solvabilité 2
• Méthode d’élaboration de Solvabilité 2 et agenda jusqu’en 2013..et au delà
  • Consultations, études d’impact
  • Adoption de la directive et travaux à venir

Structure et principes de Solvabilité 2

• Entreprises et activités concernées
• Pilier 1 : Evaluation quantitative des risques et du capital de solvabilité
• Principaux risques
  • Risque de souscription
  • Risque de crédit
  • Risque de marché
  • Risque de liquidité
  • Risque opérationnel

TP Excel : Exemples de mesure des risques

• Mode de détermination des provisions techniques : vie et non-vie
• Fonds propres requis
  • MCR (Minimum Capital Requirement)
  • SCR (Solvency Capital Requirement), approche standard et approche avancée

TP Excel : Calcul de fonds propres selon différents standards

• Pilier 2 : Evaluation qualitative des risques et supervision
  • Évaluation de la qualité des systèmes de mesure et gestion des risques : dispositif ORSA
  • Gouvernance des risques par les entreprises
  • Rôles et responsabilités des autorités de tutelle
• Pilier 3 : Discipline de marché

Application de Solvabilité 2 et conséquences organisationnelles

• Solvabilité 2 : un projet au long cours
  • Organisation et responsabilités
  • Communication au sein de l’entreprise
• Mise en place du modèle interne
  • Méthodologie, données et processus de traitement
  • Tests
  • Documentation et homologation
• Gestion des risques et contrôle interne
  • Rôle et responsabilités des dirigeants
  • Mise en place d’un cadre adapté
  • Remontée d’information

Conclusion : changements fondamentaux dans l’organisation, les fonctions, les processus et les systèmes : une (r)évolution culturelle ?

Catherine Bienstock

Catherine, consultante indépendante et membre de Kortys Working Group, met à disposition son expertise sur la gestion des risques en banque. Elle a notamment travaillé au Front Office et aux risques de BNP avant de devenir responsable des risques de la Cie Financière Tradition.

Catherine Bienstock anime également les séminaires :

• RIS42 - Risk Management 1 : Les fondamentaux
• RIS43 - Risk Management 2 : Gouvernance du risque
• RIS600 - Bâle 2 : Application pour les banques
• RIS602 - Solvabilité 2 : La nouvelle règlementation
• CPL55 - Bâle 2 : Application pour les banques