• 5 et 6 avril 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation
• 17 et 18 septembre 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation

• Maîtriser les différentes activités de la banque et leurs impacts sur son bilan
• Connaître les enjeux de l’ALM et les risques auxquels la banque fait face
• Comprendre à travers des exercices sur Excel, les méthodes et outils pour mesurer et gérer les risques de taux et de liquidité

La banque, son bilan et les objectifs de l’ALM

• Comprendre les impacts des opérations réalisées par la banque
  • Activités de retail et de gros
  • Activités pour compte de tiers
  • Activités pour compte propre
• Typologie des risques stratégiques (marché, crédit et opérationnel)
• Analyse d’un bilan et d’un compte de résultat
• Définition des principaux ratios
• Appréhender les obligations règlementaires et prudentielles
• Notions de coût des fonds propres
• Relation entre sphères commerciales et financières

TP Excel : Analyse d’un bilan bancaire simplifié

Gérer le risque de liquidité

• Evaluation et gestion du gap
• Détermination du plan de refinancement
• Définition du prix de la liquidité et limites du modèle
• Scénarios de stress
• Règlementation Bâle 3 : objectifs, enjeux et impacts sur le modèle des banques

TP Excel : Pilotage d’un ratio de liquidité et détermination des gap

Gérer le risque global de taux

• Définition et mesure
• Gérer le risque global de taux
• Scénarios adverses et sensibilité des résultats

TP Excel : Analyser et gérer le risque global de taux

Pilotage et outils ALM

• Les indicateurs de risques
• Les outils de prévision
• La gestion dynamique du bilan
• Taux de cession interne : calculs et limites du modèle

Dragan Gusa

Diplômé du Mastère Spécialisé de Finances de Télécom Bretagne et d’un DESS de mathématiques appliquées, Dragan Gusa exerce depuis sept ans dans le domaine de l’ALM au sein de BPCE