Formation : Mesure et gestion du risque de crédit

Règlementation, Rating et VaR crédit

RIS45
Risk Management / Gestion des risques

Mesure et gestion du risque de crédit

Règlementation, Rating et VaR crédit

Niveau : Expertise    Durée : 1 jour    Prix : 990 € HT    8 participants maximum

Intervenant : Bertrand Chavasse

Fiche séminaire
  Prochaines sessions

  Objectifs de la formation
  • Savoir mesurer le risque de crédit
  • Comprendre les implications règlementaires
  • Savoir calculer une VaR Crédit
  Programme de la formation

Bâle 2 et la mesure du risque de crédit

  • Les exigences de fonds propres
  • Implications pour les banques en termes de mesure de risque de crédit

TP Excel : Analyse et calcul règlementaire du risque de crédit

Définir le risque de crédit

  • Défaut, probabilité de défaut et perte prévisible
  • Approche par contrepartie
  • Effets de portefeuille

Mesurer le risque de crédit

  • Définir le rating et évaluation des spreads de crédit
  • Approche statistique du rating et matrice de transition
  • Les limites des modèles de mesure du risque de crédit

TP Excel : Analyse et calcul de spread de crédit

Gérer le risque de crédit

  • CDS et dérivés de crédit
  • Le prix du crédit
  • Titrisation
  à propos de l'intervenant

Bertrand Chavasse

Spécialiste de Bâle 2, Bertrand est en charge des aspects règlementaires relatifs aux exigences de capitaux propres au sein de BNP Paribas. Il travaille sur l’implémentation de la réglementation Bâle 2 au sein du groupe ainsi que sur les futures dispositions règlementaires.