Formation : Préparation au PRM

PRM
Préparation aux certifications / PRM

Préparation au PRM

Prix : 1880 € HT   

Intervenants : Christine Turpaud

Christine a 20 ans d’expérience en BFI, dont 10 ans en tant qu’analyste «fixed income» et 5 ans de Middle Office financements structurés. Elle a créé une société de valorisation de portefeuilles obligataires et de contrôle des transactions. Elle est responsable pour Bärchen de la préparation aux certifications professionnelles.

Christine Turpaud anime également les séminaires :

, Antonin Chaix

Antonin est un spécialiste des dérivés de taux. Ancien analyste quantitatif au sein de Calyon et Ixis Cib, Antonin a développé pour Bärchen plusieurs modules sur les mathématiques financières et le pricing des dérivés complexes. Il intervient également à l'ENSAE et à l'université Paris VI.

Antonin Chaix anime également les séminaires :

Fiche séminaire
  Prochaines sessions

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  Objectifs de la formation
  • I: Finance Theory, Financial Instruments and Markets
  • II: Mathematical Foundations of Risk Measurement
  • III: Risk Management Practices
  • IV: Case Studies, PRMIA Standards of Best Practice, Conduct and Ethics, Bylaw
  Programme de la formation

Exam I : Finance Theory, Financial instruments, Financial markets

A : Finance theory

  • 1 : Risk and risk aversion
  • 2 : Portfolio mathematics
  • 3 : Capital allocation
  • 4 : The CAPM and multifactor models
  • 5 : Basics of capital structure
  • 6 : The term structure of interest rate
  • 7 : Valuing forward contracts
  • 8 : Basic principles of option pricing

Illustration : 39 questions

B : Financial markets

  • 1 : The structure of financial markets
  • 2 : Money market
  • 3 : Bond markets
  • 4 : Foreign Exchange market
  • 5 : Stock market
  • 6 : The Futures market

Illustration : 38 questions

C : Financial instruments

  • 1 : General characteristics of bonds
  • 2 : The analysis of bonds
  • 3 : Futures and Forwards
  • 4 : Swaps
  • 5 : Vanilla options
  • 6 : Credit derivatives
  • 7 : Caps, Floors and Swaptions

Illustration : 30 questions

Exam III : Risk Management practices – market risk, credit risk and operational risk

A : Market risk

  • 1 : Market risk and introduction to VAR

Illustration : 3 questions

  • 2 : VAR Models

B : Market risk

  • 3 : Risk factor mapping
  • 4 : Backtesting
  • 5 : Lessons from failures : Orange County

Illustration : 17 Questions

C : Credit risk

  • 1 : Introduction to Credit risk

Illustration: 6 questions

  • 2 : Credit exposure
  • 3 : Default and credit migation

Illustration: 8 questions

  • 4 : Portfolio models of credit loss
  • 5 : Credit risk capital calculation
  • 6 : Basel approach
  • 7 : Lessons from failures: Washington Mutual

D : Operational risk

  • 1 : Introduction to Operational risk
  • 2 : Operational risk management
  • 3 : Lessons from failures: Barings
  • 4 : Lessons from failures: National Australia Bank : FX options
  • 5 : Lessons from failures: Bankers Trust

Illustration : 30 Questions

  • 6 : Lessons from failures: Bankers Trust

Exam IV : Standards of best practice, conduct and ethics, and PRMIA governance

A : Standards of best practices

  • 1 : PRMIA governance principles
  • 2 : PRMIA Standards of Best Practice, Conduct and Ethics
  • 3 : Group of Thirty Derivatives best practices
  • 4 : PRMIA bylaws

Illustration: 25 questions

B : Lessons from failures

  • 1 : LTCM
  • 2 : Worldcom
  • 3 : Northern Rock
  • 4 : Taisei Fire and Marine Insurance Co
  • 5 : China aviation oil
  à propos des intervenants

Christine Turpaud

Christine a 20 ans d’expérience en BFI, dont 10 ans en tant qu’analyste «fixed income» et 5 ans de Middle Office financements structurés. Elle a créé une société de valorisation de portefeuilles obligataires et de contrôle des transactions. Elle est responsable pour Bärchen de la préparation aux certifications professionnelles.

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Antonin Chaix

Antonin est un spécialiste des dérivés de taux. Ancien analyste quantitatif au sein de Calyon et Ixis Cib, Antonin a développé pour Bärchen plusieurs modules sur les mathématiques financières et le pricing des dérivés complexes. Il intervient également à l'ENSAE et à l'université Paris VI.

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