• 18 et 19 juin 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation
• 19 et 20 novembre 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation

• Comprendre la réalité des risques bancaires et leurs coûts
• Aborder la définition «mesure et gestion» des différents risques : marché, crédit, opérationnel
• Comprendre l’impact de la réforme Bâle 2 et de son évolution vers Bâle 3 sur les fonds propres de la banque
• Mettre en perspective le cadre règlementaire et la crise financière récente

Le bilan de la banque

• Principe d’un bilan de banque
• Impact des principales opérations sur le bilan de la banque
• Impact sur le compte de résultat

Études de cas : comprendre à travers des exercices, l’évolution du bilan d’une banque et les risques sous-jacents

Typologie des risques

• Principe, mesure et exemples pour chaque type de risque
  • Risque de marché
  • Risque de crédit et de contrepartie
  • Risque de liquidité
  • Risque global de taux
  • Risque opérationnel

Environnement règlementaire et Bâle 2

• Instances règlementaires : nationales, internationales
• Obligations règlementaires et prudentielles : Bâle 2
• Le coût des fonds propres

Le risque de marché : taux, change, action

• La mesure du risque de marché et la notion de VaR
• Les différents types de VaR : définition, mesure et applications

TP Excel : illustration de calculs de VaR

Le risque de crédit-contrepartie

• Mesure du risque
  • Notations internes et externes
  • Modèles de mesure
• Réalité du risque de contrepartie sur les marchés
• Gestion globale du risque de crédit et portefeuille de crédit

Le risque opérationnel : réalité et gestion

• Prise en compte dans Bâle 2
• Gestion du risque opérationnel et organisation au sein des banques

Calcul de fonds propres règlementaires

• Calcul de l’exigence de fonds propres
• Application des ratios de Bâle 2
• Le coût du capital - introduction au RAROC

TP : illustration à partir d’extraits du dernier rapport annuel d’une banque

Le risque global de taux

Mesure et gestion du risque de liquidité

• Les ratios actuels et les évolutions prévues
• Situation de crise de liquidité pour une banque

Études de cas : comprendre la mesure et la gestion du risque de liquidité par une banque

Coût du risque et exigences de rentabilité

• Les normes et le besoin en capital
• Coût du capital et exigences de rentabilité

Vers Bâle 3 : changements attendus et conséquences pour les banques

Catherine Bienstock

Catherine, consultante indépendante et membre de Kortys Working Group, met à disposition son expertise sur la gestion des risques en banque. Elle a notamment travaillé au Front Office et aux risques de BNP avant de devenir responsable des risques de la Cie Financière Tradition.

Catherine Bienstock anime également les séminaires :

• RIS43 - Risk Management 2 : Gouvernance du risque
• RIS600 - Bâle 2 : Application pour les banques
• RIS602 - Solvabilité 2 : La nouvelle règlementation
• CPL55 - Bâle 2 : Application pour les banques
• CPL57 - Solvabilité 2 : La nouvelle règlementation