• Nous consulter pour planifier ce séminaire à une date de votre choix.

• Connaître les principes des calculs de risque

• Décrire les éléments du SI pour réaliser ces calculs

• Optimiser les temps de réponse

Rappels sur les calculs de risque

• Sensibilité, VaR et les stress tests
• Les ratios réglementaires

Les données de base

• Les référentiels
• Les positions
• Les données de marché : prix, taux, volatilités

Les méthodes de calcul

• Les pricers
• Les facteurs de risque
• Les différentes méthodes de calcul

Avant et après le calcul

• Le paramétrage et la préparation des données en amont
• La publication et l’analyse des résultats

L’optimisation des calculs

• Pricers : précision vs performance
• Gestion de la combinatoire
• Optimiser l’accès aux données
• Utilisation d’une grille de calcul