Formation : Bâle 2 : Application pour les banques

Bilan bancaire et impacts de la règlementation

RIS600
Risk Management / Gestion des risques

Bâle 2 : Application pour les banques

Bilan bancaire et impacts de la règlementation

Niveau : Maîtrise    Durée : 1 jour    Prix : 840 € HT    8 participants maximum

Intervenant : Catherine Bienstock

Catherine, consultante indépendante et membre de Kortys Working Group, met à disposition son expertise sur la gestion des risques en banque. Elle a notamment travaillé au Front Office et aux risques de BNP avant de devenir responsable des risques de la Cie Financière Tradition.

Catherine Bienstock anime également les séminaires :

Fiche séminaire
  Prochaines sessions

  Objectifs de la formation
  • Maîtriser le bilan bancaire et la typologie des risques auxquels fait face la banque
  • Mesurer les impacts de Bâle 2 sur le bilan bancaire
  • Comprendre les problèmes rencontrés par les banques depuis le début de la crise financière
  • Evoquer les évolutions vers Bâle 3
  Programme de la formation

Le bilan d’une banque : mode d’emploi

  • Analyse d’un bilan de banque : emplois et ressources, logique économique et comptable
  • ALM : définition et objectifs de la gestion Actif / Passif
  • Analyse d’un compte de résultat et principaux ratios, rentabilité et solvabilité de la banque
  • Impacts des activités de la banque sur son bilan
    • Activités pour compte propre
    • Activités pour compte de tiers
    • Activités de banque de détail, de gros, filiales
  • Les exigences de fonds propres : méthodes de calcul
  • Situation des banques après la crise

Typologie des risques pour une banque

  • Gap et crise de liquidité : mesurer et gérer le risque de liquidité
  • Le risque global de taux d’intérêt
  • Le risque de marché : définition et notion de VaR
  • Le risque de crédit et de contrepartie
  • Le risque opérationnel : définition et réalité

Bâle 2 : Principes, application et conséquences

  • Principes des exigences quantitatives de fonds propres
  • Les différents piliers : objectifs et motivations
  • Mesure des besoins en fonds propres
    • Ratio Bâle 2
    • RAROC
    • Coût du risque
  • Les choix à réaliser dans le pilotage d’une banque
  • L’impact de l’application de la règlementation sur les systèmes d’information

Impacts sur les banques et l’ALM

Étude de cas : Mesurer les impacts de la règlementation Bâle 2 pour la banque et son bilan

Vers Bâle 3 : changements attendus et conséquences pour les banques

  à propos de l'intervenant

Catherine Bienstock

Catherine, consultante indépendante et membre de Kortys Working Group, met à disposition son expertise sur la gestion des risques en banque. Elle a notamment travaillé au Front Office et aux risques de BNP avant de devenir responsable des risques de la Cie Financière Tradition.

Catherine Bienstock anime également les séminaires :