• 9 et 10 juillet 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation
• 12 et 13 novembre 2012 à Paris centre    s'inscrire à la formation

• Maîtriser les différentes approches et conceptions
• Comprendre la dimension active de l’allocation stratégique
• Analyser les approches quantitatives et bayésienne de l’allocation d’actifs stratégique

La prévisibilité des actifs

• La hiérarchie des performances
• La volatilité
• La diversification

Les étapes clés de l’allocation d’actifs

• L’horizon d’investissement
• Le niveau de risque accepté
• Le benchmarking
• La gestion du change

La dimension active de l’allocation stratégique

• La combinaison avec l’allocation tactique
• La combinaison avec la sélection de titres
• Les mesures de performance et d’attribution des risques
• Le choix des supports financiers
• La dimension psychologique

TP Excel : exemples d’application

La modélisation

• La macro économie
• Les approches
  • Quantitative
  • Bayésienne
  • Les cycles économiques
  • Les primes de risque
  • Les réseaux de neurones
  • La théorie du chaos
  • La microéconomie

Prévoir ou évaluer

• La projection des informations du moment
• L’actualisation des résultats futurs

La pratique de l’allocation en France

• Pour les investisseurs institutionnels
• Pour les clients particuliers

TP Excel : exemples d’application

En partenariat avec Advanced Fund Analysis

Pierre Hervé

Pierre est Président d'Advanced Fund Analysis depuis 2002 et Directeur Général Délégué en charge de l'Asset Management de Wealth-Patrimoine depuis 2010. Auparavant, il a été Directeur Général d'AXA Multimanager, structure qu'il a créée en 1999. Il enseigne en Master la gestion d'actifs à l'Université Paris Dauphine et à l'Université de Poitiers. Il est auteur de 2 livres chez Economica sur « l'allocation d'actifs » et « la multigestion ».

Pierre Hervé anime également les séminaires :

• AMG110 - L'allocation d'actifs tactique
• AMG112 - Multigestion : l'analyse et la sélection de fonds