Interview de Damien Jacomy, intervenant de Sélection de clientèle par scoring RIS52

Bärchen : En quoi le scoring est une technique incontournable dans la gestion du bilan de la banque aujourd’hui ? Pourquoi faire un séminaire sur ce thème ?

Damien Jacomy : Une des applications principales du scoring dans la banque concerne l’appréhension des risques de crédit pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Ce sont les secteurs de clientèle où seule la banque peut, à l’aide de modèles internes, évaluer convenablement les probabilités de défaut. De cette évaluation découlent les provisions pour risque de crédit, et les notations internes qui servent à l’évaluation des risques de crédit pour la déclaration de fonds propres. Dans ce domaine, utiliser des modèles performants, robustes, bien documentés et dont la performance est suivie dans le temps est fondamental. Il me semble intéressant de proposer un séminaire sur ce sujet car on ne trouvera dans la littérature que les aspects les plus techniques du scoring, à savoir le descriptif des modèles et les aspects mathématiques de leur estimation… Ici, on cherchera aussi à aborder des aspects pratiques, non seulement concernant la phase d’estimation du score (quelle taille d’échantillon? comment préparer les variables du score?), mais aussi concernant sa mesure de performance, son suivi, etc.

Bä : Quel est l’objectif de votre formation ?

DJ : L’objectif est de montrer aux participants les points importants de chaque étape de la vie d’un score et les éventuels pièges que l’on peut rencontrer: mal évaluer un score à cause d’un mauvais choix de variable à modéliser, obtenir de mauvaises performances faute d’un suivi correct, etc.

Bä : La formation se structure autour d’exercices notamment sur Excel. Ces mises en pratique sont-elles issues de votre expérience ?

DJ : Effectivement, on cherchera à illustrer sur des données fictives les situations que l’on rencontre classiquement lors de la calibration de scores. Il s’agit entre autres des étapes de mesure de performance et de sélection de variables.

Bä : Le niveau technique est élevé, quels sont les pré-requis mathématiques nécessaires pour pouvoir suivre ce séminaire ?

DJ : On essaiera de se passer au maximum de formules et de concepts statistiques complexes. Il est bien entendu souhaitable pour un statisticien en charge de l’évaluation d’un score de bien maîtriser les concepts mathématiques sous-jacents. Cependant, dans le séminaire, on s’attachera à donner les clés pour les bien les appréhender plutôt que de faire un cours magistral.

Bä : Gestionnaires de bilan, Risk Managers et direction de banque et de sociétés de gestion sont concernées par le scoring ; quelles autres fonctions vous semblent pouvoir tirer profit de cette formation ?

DJ : Le scoring désigne de manière générale les modèles permettant de prévoir des variables binaires. Le champ d’application peut être très large. Citons par exemple les scores utilisés en marketing et suivi de clientèle qui répondent à des questions du type “quels clients seraient les plus réceptifs à une sollicitation commerciale sur tel type de produit?”, “quels clients risquent le plus de partir à la concurrence?”. On trouve aussi des applications en assurance, où il s’agit de déterminer les risques de sinistre en fonction du profil de l’assuré. Enfin, dans un cadre très différent, on peut imaginer employer des scores en gestion d’actifs pour sélectionner les titres dans lesquels investir.

Diplômé de l’ENSAE, Damien occupe aujourd’hui un poste chez EDF. Il intervient dans le domaine du management d’énergie et travaille principalement sur les risques de marché énergie d’un producteur d’électricité. Il a travaillé dans la banque de détail en conseil interne en méthodologie statistique avec une forte composante scoring