Interview de Skander Handous, intervenant de Méthodes numérique de pricing – MF41

Bärchen : Pourquoi apprendre implémenter des méthodes de pricing ? Les operateurs de marchés ne disposent-ils pas de techniciens et prestataires pour réaliser cela ?

Skander Handous : Les connaissances existent au sein d’une banque mais très souvent les operateurs n’ont pas le temps de partager leurs connaissances avec de nouvelles recrues ou d’autres operateurs. Il y en outre un problème de communication entre des techniciens très pointus dans leur domaine et des operateurs de marché qui sont moins pointus dans ces domaines.

Bärchen : Faut-il avoir de sérieux pré-requis en mathématique et informatique pour suivre votre séminaire? Faut-il être trader pour pouvoir le suivre?

Skander Handous : Certains points abords par le séminaire nécessitent quelques connaissances mathématiques mais cela reste limite. Les connaissances mathématiques sont utiles mais pas du tout nécessaires. Nous manipulons quelques questions mais l’objectif reste de comprendre l’intuition derrière liquation plus qu’intégration mathématique de liquation elle-même. Pour des personnes désirant rentrer plus dans le détail des calculs mathématiques nous leur proposerons des références d’articles que nous considérons intéressants.

Quant aux connaissances informatiques elles sont uniquement nécessaires pour le séminaire Librairie de pricing. L’idéal serait d’avoir une bonne connaissance du langage C et de connaitre les notions de base en programmation orientée objet.

Bärchen : A l’issue du séminaire, avec quels savoirs-faires vont repartir les participants ?

Skander Handous : L’objectif du séminaire est de donner une bonne base de connaissances pour les participants en abordant le maximum de points sans rentrer dans les détails techniques. Pour certains elle sera suffisante puisque leur objectif est d’acquérir quelques notions générales. Pour d’autres elle sera un bon point de départ pour leurs futures recherches.

Bärchen : Le programme est très ambitieux sur deux journées, comment allez vous organiser votre séminaire pour arriver le boucler ? Il repose sur la construction d’une dll, pouvez vous expliquez ce que vont réaliser concrètement ?

Skander Handous : Le séminaire librairie de pricing s’adresse à des personnes ayant déjà quelques connaissances en informatique. En deux jours il est impossible d’expliquer comment créer une dll de pricing de produits dérivés de “A à Z”. Le séminaire se focalise plus sur la partie implémentation des modèles et algorithmes numériques que sur des problèmes techniques informatiques.

Nous mettrons disposition une plateforme simple qui permettra de facilement intégrer dans une dll des modèles et algorithmes numériques. Les modèles implémentés seront très simples. L’objectif du séminaire n’est pas d’expliquer ni d’analyser les modèles.

Skander a débuté sa carrière en 1996 au sein de BNP. Il a quitté le groupe BNP Paribas en 2007 pour fonder Advanced Derivative Solutions, une société d’édition de logiciels pour la gestion de risque de produits dérivés.